PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHY с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

SDHY управляется PGIM. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SDHY и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-1.39%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, SDHY показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

SDHY

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
4.44%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с HYDBSDHY с MIAQXSDHY с HIOSDHY с JFRSDHY с SDMZXSDHY с CWFIXSDHY с FOCIX
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий SDHY и JAAA

SDHY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

SDHY vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHYJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

2.75

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

3.53

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.90

-0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

3.45

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

24.01

-21.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHYJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.75

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

2.71

-2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.69

-2.36

Корреляция

Корреляция между SDHY и JAAA составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY и JAAA

Дивидендная доходность SDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM202520242023202220212020
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок SDHY и JAAA

Максимальная просадка SDHY за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHYJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-2.64%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-1.46%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-2.64%

-19.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-0.03%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-0.26%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.21%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY и JAAA

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHYJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

0.41%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

0.68%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

1.81%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

1.69%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

1.67%

+9.45%