Сравнение SDHY с HYDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).
SDHY управляется PGIM. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SDHY и HYDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDHY и HYDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | -1.39% | 10.37% | 16.68% | 11.40% | -13.33% | -3.05% | 2.35% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.40% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SDHY показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью -0.40%.
SDHY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- —
HYDB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDHY и HYDB
SDHY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.
Доходность на риск
SDHY vs. HYDB — Ранг доходности на риск
SDHY
HYDB
Сравнение SDHY c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHY | HYDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.05 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.51 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.30 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 6.28 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHY | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.05 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.69 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SDHY и HYDB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHY и HYDB
Дивидендная доходность SDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности HYDB в 7.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | 8.09% | 7.88% | 8.04% | 8.64% | 8.82% | 7.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.20% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок SDHY и HYDB
Максимальная просадка SDHY за все время составила -22.65%, примерно равная максимальной просадке HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY и HYDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDHY | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -21.58% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -4.84% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -14.28% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -1.56% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -2.43% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.00% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHY и HYDB
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что SDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDHY | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.23% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 2.92% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 5.89% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 7.02% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 7.82% | +3.30% |