PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY с HYDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDHY с HYDB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDHY (PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund) and HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, SDHY returned 5.22%/yr vs 4.69%/yr for HYDB. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SDHY charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for HYDB.

Доходность

Сравнение доходности SDHY и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDHY показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью 1.43%.

SDHY

1 день
0.13%
1 месяц
0.30%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.46%
1 год
6.58%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—

HYDB

1 день
0.11%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.98%
1 год
7.09%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDHY и HYDB

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-0.04%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		1.43%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%2.15%

Correlation

The correlation between SDHY and HYDB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2020 г.

0.50

The correlation between SDHY and HYDB shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

iShares High Yield Bond Factor ETF

Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с CWFIXSDHY с JFRSDHY с JAAASDHY с SDMZXSDHY с HIOSDHY с MIAQXSDHY с ISD
Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с SPHYHYDB с VWEAXHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB

Доходность на риск

SDHY vs. HYDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHYHYDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.88

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.84

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

2.51

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

11.12

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY vs. HYDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа HYDB равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHYHYDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.88

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.71

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SDHY и HYDB

Максимальная просадка SDHY за все время составила -22.65%, примерно равная максимальной просадке HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY и HYDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDHYHYDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-21.58%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-2.83%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.24%

-5.58%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-14.28%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.11%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-2.39%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.64%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY и HYDB

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что SDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDHYHYDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.12%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

2.93%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

3.78%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.54%

7.04%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

7.76%

+3.25%

Сравнение комиссий SDHY и HYDB

SDHY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY и HYDB

Дивидендная доходность SDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности HYDB в 7.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.00%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDHY and HYDB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDHY has higher volatility (1.69%) compared to HYDB (1.12%). In terms of maximum drawdown, SDHY dropped -22.65% vs HYDB's -21.58%.

HYDB currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDHY и HYDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор