PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY с HIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHY с HIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO).

SDHY управляется PGIM. HIO управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SDHY и HIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY и HIO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-1.39%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%
HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc		0.68%5.33%13.58%8.07%-17.09%12.80%-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, SDHY показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у HIO с доходностью 0.68%.

SDHY

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
4.44%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—

HIO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.50%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-0.98%
1 год
1.45%
3 года*
9.66%
5 лет*
3.20%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc

Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с HYDBSDHY с MIAQXSDHY с JAAASDHY с JFRSDHY с SDMZXSDHY с CWFIXSDHY с FOCIX
Часто сравнивают с HIO:
HIO с WIWHIO с GHYHIO с DHFHIO с RSFHIO с JFRHIO с HYTHIO с ISD

Сравнение комиссий SDHY и HIO

SDHY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HIO в 0.02%.

SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc

Доходность на риск

SDHY vs. HIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HIO
Ранг доходности на риск HIO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY c HIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHYHIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.11

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.23

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.17

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

0.57

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY vs. HIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа HIO равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY и HIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHYHIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.11

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.25

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

0.00

Корреляция

Корреляция между SDHY и HIO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY и HIO

Дивидендная доходность SDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности HIO в 11.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc		11.74%11.48%10.84%9.90%9.11%7.02%7.86%6.91%7.31%7.04%8.44%9.08%

Просадки

Сравнение просадок SDHY и HIO

Максимальная просадка SDHY за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки HIO в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY и HIO.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHYHIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-49.69%

+27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-10.13%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-26.18%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-4.05%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-6.48%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.45%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY и HIO

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) составляет 4.16%, в то время как у Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что SDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHYHIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.97%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

7.70%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

13.75%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

12.75%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

15.97%

-4.85%