Сравнение SDHC с O
SDHC (Smith Douglas Homes Corp) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SDHC in Real Estate - Development, O in REIT - Retail. Over the past year, SDHC returned -36.19% vs 15.05% for O. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDHC и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDHC показывает доходность -24.39%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 10.29%.
SDHC
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -24.39%
- 6 месяцев
- -38.66%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение доходности по годам SDHC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDHC Smith Douglas Homes Corp | -24.39% | -34.59% | 6.83% |
O Realty Income Corporation | 10.29% | 12.20% | -5.16% |
Correlation
The correlation between SDHC and O is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
SDHC:
$0.94
O:
$1.17
SDHC:
13.45
O:
51.81
SDHC:
0.12
O:
7.00
SDHC:
$952.84M
O:
$5.92B
SDHC:
$199.09M
O:
$3.89B
SDHC:
$60.46M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHC vs. O — Ранг доходности на риск
SDHC
O
Сравнение SDHC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith Douglas Homes Corp (SDHC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.36 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 3.39 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.94 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.49 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок SDHC и O
Максимальная просадка SDHC за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHC и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -48.45% | -23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.01% | -11.10% | -40.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -8.76% | -58.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -9.21% | -26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.70% | 4.45% | +22.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHC и O
Smith Douglas Homes Corp (SDHC) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что SDHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 5.78% | +10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.25% | 11.81% | +32.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.28% | 16.01% | +44.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.60% | 18.88% | +35.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 25.63% | +28.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHC и O
SDHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.32% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SDHC Smith Douglas Homes Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDHC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith Douglas Homes Corp и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SDHC и O
SDHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith Douglas Homes Corp сообщила о валовой прибыли в 40.45M при выручке в 206.44M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SDHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith Douglas Homes Corp сообщила об операционной прибыли в 4.54M при выручке в 206.44M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SDHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith Douglas Homes Corp сообщила о чистой прибыли в 565.00K при выручке в 206.44M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
SDHC and O have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDHC has higher volatility (16.21%) compared to O (5.78%). In terms of maximum drawdown, SDHC dropped -71.98% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDHC и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор