Сравнение SDHC с SGOV

С начала года, SDHC показывает доходность -19.92%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith Douglas Homes Corp (SDHC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDHC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHC и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SDHC и SGOV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

SDHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

Максимальная просадка SDHC за все время составила -70.69%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHC и SGOV.

Smith Douglas Homes Corp (SDHC) имеет более высокую волатильность в 26.11% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SDHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.