PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHC с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDHC с SGOV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDHC (Smith Douglas Homes Corp) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past year, SDHC returned -36.19% vs 3.97% for SGOV. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDHC и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith Douglas Homes Corp (SDHC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDHC показывает доходность -24.39%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.55%.

SDHC

1 день
-2.39%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-24.39%
6 месяцев
-38.66%
1 год
-36.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.97%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDHC и SGOV

2026 (YTD)20252024
SDHC
Smith Douglas Homes Corp		-24.39%-34.59%6.83%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.55%4.24%5.05%

Correlation

The correlation between SDHC and SGOV is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smith Douglas Homes Corp

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SDHC:
SDHC с VOOSDHC с FXAIXSDHC с DGROSDHC с OSDHC с QYLDSDHC с JEPI
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

SDHC vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHC
Ранг доходности на риск SDHC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHC: 99
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHC c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith Douglas Homes Corp (SDHC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHCSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
20.34

-20.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
277.10

-277.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

196.55

-195.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

400.29

-400.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

4,485.40

-4,486.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHC vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHC на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHC и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHCSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

20.34

-20.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

14.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

12.50

-12.93

Просадки

Сравнение просадок SDHC и SGOV

Максимальная просадка SDHC за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHC и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDHCSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-0.03%

-71.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.01%

-0.01%

-52.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.23%

0.00%

-67.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-0.00%

-35.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.70%

0.00%

+26.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHC и SGOV

Smith Douglas Homes Corp (SDHC) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SDHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDHCSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.21%

0.06%

+16.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.25%

0.13%

+44.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.28%

0.20%

+60.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

0.24%

+54.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

0.24%

+54.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHC и SGOV

SDHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SDHC
Smith Douglas Homes Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SDHC and SGOV have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDHC has higher volatility (16.21%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, SDHC dropped -71.98% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDHC и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор