PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHC с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHC с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith Douglas Homes Corp (SDHC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SDHC и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith Douglas Homes Corp (SDHC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHC и FXAIX

2026 (YTD)20252024
SDHC
Smith Douglas Homes Corp		-19.92%-34.59%6.83%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%24.69%

Доходность по периодам

С начала года, SDHC показывает доходность -19.92%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

SDHC

1 день
4.92%
1 месяц
-12.57%
С начала года
-19.92%
6 месяцев
-25.43%
1 год
-30.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smith Douglas Homes Corp

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с SDHC:
SDHC с VOOSDHC с DGROSDHC с OSDHC с QYLDSDHC с JEPISDHC с SGOV
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

SDHC vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHC
Ранг доходности на риск SDHC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHC: 88
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHC c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith Douglas Homes Corp (SDHC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHCFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

0.97

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

1.49

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.52

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

7.30

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHC vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHC и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHCFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

0.97

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.76

-1.19

Корреляция

Корреляция между SDHC и FXAIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHC и FXAIX

SDHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHC
Smith Douglas Homes Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок SDHC и FXAIX

Максимальная просадка SDHC за все время составила -70.69%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHC и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHCFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.69%

-33.79%

-36.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.80%

-12.13%

-37.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.29%

-6.23%

-59.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.20%

-3.83%

-29.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.22%

2.53%

+17.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHC и FXAIX

Smith Douglas Homes Corp (SDHC) имеет более высокую волатильность в 26.11% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SDHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHCFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.11%

5.34%

+20.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.68%

9.53%

+33.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.24%

18.32%

+42.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.50%

16.92%

+37.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.50%

18.05%

+36.45%