Сравнение SDHC с FXAIX
SDHC (Smith Douglas Homes Corp) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, SDHC returned -20.80% vs 22.23% for FXAIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDHC и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDHC показывает доходность -14.85%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 8.11%.
SDHC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- -14.85%
- 6 месяцев
- -18.86%
- 1 год
- -20.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение доходности по годам SDHC и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDHC Smith Douglas Homes Corp | -14.85% | -34.59% | 9.11% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 8.11% | 17.84% | 24.62% |
Correlation
The correlation between SDHC and FXAIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHC vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
SDHC
FXAIX
Сравнение SDHC c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith Douglas Homes Corp (SDHC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDHC | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.51 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 11.22 | -11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDHC и FXAIX
Максимальная просадка SDHC за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHC и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHC | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -33.79% | -38.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.01% | -8.89% | -43.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.09% | -3.22% | -59.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.23% | -3.79% | -32.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.15% | 1.99% | +26.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHC и FXAIX
Smith Douglas Homes Corp (SDHC) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что SDHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHC | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 4.88% | +12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.54% | 9.90% | +34.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.04% | 12.54% | +47.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.67% | 17.02% | +37.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | 18.08% | +36.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHC и FXAIX
SDHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
SDHC Smith Douglas Homes Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDHC and FXAIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDHC has higher volatility (17.28%) compared to FXAIX (4.88%). In terms of maximum drawdown, SDHC dropped -71.98% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDHC и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор