PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHC с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHC с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith Douglas Homes Corp (SDHC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SDHC и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith Douglas Homes Corp (SDHC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHC и QYLD

2026 (YTD)20252024
SDHC
Smith Douglas Homes Corp		-19.92%-34.59%6.83%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%18.53%

Доходность по периодам

С начала года, SDHC показывает доходность -19.92%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.

SDHC

1 день
4.92%
1 месяц
-12.57%
С начала года
-19.92%
6 месяцев
-25.43%
1 год
-30.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smith Douglas Homes Corp

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SDHC:
SDHC с VOOSDHC с FXAIXSDHC с DGROSDHC с OSDHC с JEPISDHC с SGOV
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

SDHC vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHC
Ранг доходности на риск SDHC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHC: 88
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHC c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith Douglas Homes Corp (SDHC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHCQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

1.00

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

1.61

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.31

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

1.57

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

10.32

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHC vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHC и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHCQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.00

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.56

-0.98

Корреляция

Корреляция между SDHC и QYLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHC и QYLD

SDHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHC
Smith Douglas Homes Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок SDHC и QYLD

Максимальная просадка SDHC за все время составила -70.69%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHC и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHCQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.69%

-24.75%

-45.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.80%

-10.84%

-38.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.29%

-1.84%

-63.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.20%

-3.89%

-29.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.22%

1.65%

+18.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHC и QYLD

Smith Douglas Homes Corp (SDHC) имеет более высокую волатильность в 26.11% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что SDHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHCQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.11%

4.90%

+21.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.68%

7.50%

+35.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.24%

16.43%

+44.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.50%

14.84%

+39.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.50%

15.51%

+38.99%