Сравнение SDHC с QYLD
SDHC (Smith Douglas Homes Corp) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past year, SDHC returned -22.29% vs 19.64% for QYLD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDHC и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDHC показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.05%.
SDHC
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- 16.53%
- 6 месяцев
- -26.12%
- С начала года
- -7.93%
- 1 год
- -22.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.79%
- С начала года
- 7.05%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам SDHC и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDHC Smith Douglas Homes Corp | -7.93% | -34.59% | 9.11% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 7.05% | 9.28% | 18.81% |
Correlation
The correlation between SDHC and QYLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHC vs. QYLD — Ранг доходности на риск
SDHC
QYLD
Сравнение SDHC c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith Douglas Homes Corp (SDHC) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDHC | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.97 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 19.86 | -20.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDHC и QYLD
Максимальная просадка SDHC за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHC и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHC | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -24.75% | -47.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.01% | -4.97% | -47.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.09% | -3.52% | -56.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.80% | -3.81% | -32.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.17% | 0.99% | +28.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHC и QYLD
Smith Douglas Homes Corp (SDHC) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что SDHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHC | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 5.89% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.88% | 9.67% | +32.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.34% | 10.81% | +48.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.37% | 14.99% | +39.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.37% | 15.60% | +38.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHC и QYLD
SDHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.78% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
SDHC Smith Douglas Homes Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDHC and QYLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDHC has higher volatility (14.05%) compared to QYLD (5.89%). In terms of maximum drawdown, SDHC dropped -71.98% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDHC и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор