Сравнение SDHC с JEPI
SDHC (Smith Douglas Homes Corp) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, SDHC returned -36.19% vs 7.86% for JEPI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDHC и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDHC показывает доходность -24.39%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.35%.
SDHC
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -24.39%
- 6 месяцев
- -38.66%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDHC и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDHC Smith Douglas Homes Corp | -24.39% | -34.59% | 6.83% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.35% | 8.09% | 12.22% |
Correlation
The correlation between SDHC and JEPI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHC vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SDHC
JEPI
Сравнение SDHC c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith Douglas Homes Corp (SDHC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHC | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.18 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 3.74 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 1.00 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 1.01 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок SDHC и JEPI
Максимальная просадка SDHC за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHC и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -13.71% | -58.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.01% | -6.68% | -45.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -4.64% | -62.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -2.12% | -33.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.70% | 2.11% | +24.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHC и JEPI
Smith Douglas Homes Corp (SDHC) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что SDHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 1.49% | +14.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.25% | 6.08% | +38.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.28% | 7.88% | +52.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.60% | 11.05% | +43.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 10.79% | +43.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHC и JEPI
SDHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.26% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
SDHC Smith Douglas Homes Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDHC and JEPI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDHC has higher volatility (16.21%) compared to JEPI (1.49%). In terms of maximum drawdown, SDHC dropped -71.98% vs JEPI's -13.71%.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDHC и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор