Сравнение SDG с VEGA
SDG (iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. SDG is passively managed, while VEGA is actively managed. Over the past 10 years, SDG returned 8.63%/yr vs 7.95%/yr for VEGA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDG charges 0.50%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности SDG и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDG показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции SDG превзошли акции VEGA по среднегодовой доходности: 8.63% против 7.95% соответственно.
SDG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 8.63%
VEGA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение доходности по годам SDG и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 9.89% | 20.19% | -10.09% | 4.59% | -11.51% | -1.20% | 44.36% | 25.38% | -8.32% | 27.28% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 7.10% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.50% |
Correlation
The correlation between SDG and VEGA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2016 г. | 0.63 |
The correlation between SDG and VEGA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDG vs. VEGA — Ранг доходности на риск
SDG
VEGA
Сравнение SDG c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDG | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.76 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 12.41 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDG | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.09 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.59 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SDG и VEGA
Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDG | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.35% | -28.37% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -6.86% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -11.62% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -22.78% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -28.37% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.52% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -3.79% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.52% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDG и VEGA
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDG | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 2.71% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 7.45% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 9.06% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 12.29% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 12.70% | +3.98% |
Сравнение комиссий SDG и VEGA
SDG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDG и VEGA
Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VEGA в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 1.82% | 2.00% | 1.95% | 1.77% | 1.82% | 1.66% | 0.97% | 1.39% | 2.47% | 2.54% | 1.34% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.25% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
SDG and VEGA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDG has higher volatility (5.28%) compared to VEGA (2.71%). In terms of maximum drawdown, SDG dropped -30.35% vs VEGA's -28.37%.
On 10-year performance, SDG leads with 8.63% vs 7.95% for VEGA. On fees, SDG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SDG has performed better with a 8.63% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
SDG has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.25% for VEGA.
They also come from different issuers: iShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.50% for SDG and 2.02% for VEGA.
VEGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDG и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор