Сравнение SDG с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
SDG и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Sustainable Impact Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDG или SPDW.
Корреляция
Корреляция между SDG и SPDW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SDG и SPDW
Основные характеристики
SDG:
-0.22
SPDW:
0.63
SDG:
-0.19
SPDW:
1.00
SDG:
0.98
SPDW:
1.13
SDG:
-0.13
SPDW:
0.80
SDG:
-0.40
SPDW:
2.46
SDG:
10.00%
SPDW:
4.40%
SDG:
17.96%
SPDW:
17.27%
SDG:
-30.35%
SPDW:
-60.02%
SDG:
-23.48%
SPDW:
-0.61%
Доходность по периодам
С начала года, SDG показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 9.99%.
SDG
0.81%
-2.06%
-10.10%
-4.08%
4.75%
N/A
SPDW
9.99%
1.13%
5.78%
10.77%
11.42%
5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDG и SPDW
SDG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDG и SPDW
SDG
SPDW
Сравнение SDG c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDG и SPDW
Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности SPDW в 2.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Impact ETF | 1.93% | 1.95% | 1.77% | 1.82% | 1.66% | 0.97% | 1.39% | 2.47% | 2.54% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.90% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок SDG и SPDW
Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDG и SPDW
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) составляет 9.86%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что SDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.