PortfoliosLab logo
Сравнение SDG с SPDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDG и SPDW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SDG и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.89%
-2.25%
SDG
SPDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDG:

-0.32

SPDW:

0.31

Коэф-т Сортино

SDG:

-0.34

SPDW:

0.52

Коэф-т Омега

SDG:

0.96

SPDW:

1.06

Коэф-т Кальмара

SDG:

-0.19

SPDW:

0.44

Коэф-т Мартина

SDG:

-0.55

SPDW:

1.03

Индекс Язвы

SDG:

9.03%

SPDW:

4.11%

Дневная вол-ть

SDG:

15.74%

SPDW:

13.70%

Макс. просадка

SDG:

-29.20%

SPDW:

-60.02%

Текущая просадка

SDG:

-23.19%

SPDW:

-5.14%

Доходность по периодам

С начала года, SDG показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.98%.


SDG

С начала года

1.19%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-13.24%

1 год

-4.95%

5 лет

7.29%

10 лет

N/A

SPDW

С начала года

4.98%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-1.69%

1 год

3.68%

5 лет

12.61%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDG и SPDW

SDG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.


График комиссии SDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDG: 0.49%
График комиссии SPDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPDW: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDG и SPDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDG
Ранг риск-скорректированной доходности SDG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SPDW
Ранг риск-скорректированной доходности SPDW, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDG c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDG, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
SDG: -0.32
SPDW: 0.31
Коэффициент Сортино SDG, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SDG: -0.34
SPDW: 0.52
Коэффициент Омега SDG, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SDG: 0.96
SPDW: 1.06
Коэффициент Кальмара SDG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SDG: -0.19
SPDW: 0.44
Коэффициент Мартина SDG, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SDG: -0.55
SPDW: 1.03

Показатель коэффициента Шарпа SDG на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDG и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.31
SDG
SPDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDG и SPDW

Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности SPDW в 3.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDG
iShares MSCI Global Impact ETF
1.92%1.95%1.77%1.82%1.66%0.97%1.39%2.47%2.54%1.34%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.04%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.79%3.51%

Просадки

Сравнение просадок SDG и SPDW

Максимальная просадка SDG за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.19%
-5.14%
SDG
SPDW

Волатильность

Сравнение волатильности SDG и SPDW

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) составляет 3.76%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что SDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.76%
4.86%
SDG
SPDW