PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDG с SPDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDG с SPDW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

SDG и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Sustainable Impact Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDG или SPDW.

Корреляция

Корреляция между SDG и SPDW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SDG и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDG:

-0.40

SPDW:

0.61

Коэф-т Сортино

SDG:

-0.41

SPDW:

1.01

Коэф-т Омега

SDG:

0.95

SPDW:

1.14

Коэф-т Кальмара

SDG:

-0.22

SPDW:

0.81

Коэф-т Мартина

SDG:

-0.64

SPDW:

2.48

Индекс Язвы

SDG:

10.39%

SPDW:

4.40%

Дневная вол-ть

SDG:

17.87%

SPDW:

17.20%

Макс. просадка

SDG:

-30.35%

SPDW:

-60.02%

Текущая просадка

SDG:

-22.50%

SPDW:

-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, SDG показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 12.60%.

SDG

С начала года

2.10%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

-4.90%

1 год

-7.08%

5 лет

4.93%

10 лет

N/A

SPDW

С начала года

12.60%

1 месяц

11.68%

6 месяцев

8.87%

1 год

10.24%

5 лет

11.53%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDG и SPDW

SDG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

SDG
iShares MSCI Global Impact ETF
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDG и SPDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDG
Ранг риск-скорректированной доходности SDG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг риск-скорректированной доходности SPDW, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDG c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDG и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDG и SPDW

Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SPDW в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDG
iShares MSCI Global Impact ETF		1.91%1.95%1.77%1.82%1.66%0.97%1.39%2.47%2.54%1.34%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.84%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.79%3.51%

Просадки

Сравнение просадок SDG и SPDW

Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDG и SPDW

iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что SDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...