Сравнение SDEM с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
SDEM и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDEM и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDEM и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 8.90% | 32.01% | 4.02% | 12.64% | 1.83% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
SDEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.67%
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDEM и TLTW
SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
SDEM vs. TLTW — Ранг доходности на риск
SDEM
TLTW
Сравнение SDEM c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEM | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.75 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 1.05 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.28 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 3.35 | +10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEM | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.75 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.03 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SDEM и TLTW составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEM и TLTW
Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 4.92% | 5.27% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDEM и TLTW
Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDEM | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.38% | -18.61% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -5.80% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -3.02% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -8.49% | -12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.21% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEM и TLTW
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDEM | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 3.46% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 5.80% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 8.88% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 11.55% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 11.55% | +7.75% |