PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с RNEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SDEM tracks the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDEM returned 4.56%/yr vs 4.54%/yr for RNEM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью -0.01%.

SDEM

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.72%
С начала года
9.57%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.19%
3 года*
19.29%
5 лет*
4.56%
10 лет*
5.02%

RNEM

1 день
-1.32%
1 месяц
1.05%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-0.61%
1 год
4.82%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEM и RNEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		9.57%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%7.73%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-0.01%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%

Correlation

The correlation between SDEM and RNEM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.67

The correlation between SDEM and RNEM shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDEM и RNEM

Секторы
SDEM
RNEM

Финансовые услуги

27.3%
35.0%

Промышленность

11.1%
3.9%

Недвижимость

8.1%
0.8%

Коммунальные услуги

7.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.0%

Сырьевые материалы

3.7%
14.2%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.9%

Технологии

3.3%
6.4%

Энергетика

3.2%
7.0%

Здравоохранение

1.8%
4.5%

Финансовые услуги

SDEM
27.3%
RNEM
35.0%

Промышленность

SDEM
11.1%
RNEM
3.9%

Недвижимость

SDEM
8.1%
RNEM
0.8%

Коммунальные услуги

SDEM
7.1%
RNEM
3.5%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.5%
RNEM
8.7%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.2%
RNEM
6.0%

Сырьевые материалы

SDEM
3.7%
RNEM
14.2%

Потребительский циклический сектор

SDEM
3.5%
RNEM
9.9%

Технологии

SDEM
3.3%
RNEM
6.4%

Энергетика

SDEM
3.2%
RNEM
7.0%

Здравоохранение

SDEM
1.8%
RNEM
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с SPY
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с VBINXRNEM с SCHD

Доходность на риск

SDEM vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDEMRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.36

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.61

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

0.45

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

1.00

+8.75

SDEM vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDEM и RNEM

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-38.38%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-10.71%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-13.09%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-21.41%

-14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-6.06%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.63%

-9.28%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.83%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и RNEM

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.04%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

10.80%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

13.64%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

14.47%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

17.21%

+1.93%

Сравнение комиссий SDEM и RNEM

SDEM берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и RNEM

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности RNEM в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.75%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.06%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and RNEM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDEM has higher volatility (4.49%) compared to RNEM (4.04%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs RNEM's -38.38%.

On 5-year performance, SDEM leads with 4.56% vs 4.54% for RNEM. On fees, SDEM is cheaper at 0.67% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDEM has performed better with a 4.56% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDEM is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

SDEM has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 2.75% for RNEM.

SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.75% for RNEM.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор