PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с QQQI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. SDEM is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, SDEM returned 28.12% vs 25.86% for QQQI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 10.58%.

SDEM

1 день
0.93%
1 месяц
0.85%
С начала года
11.17%
6 месяцев
12.41%
1 год
28.12%
3 года*
19.18%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.26%

QQQI

1 день
0.70%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.20%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEM и QQQI

2026 (YTD)20252024
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		11.17%32.01%3.38%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.58%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between SDEM and QQQI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.42

The correlation between SDEM and QQQI shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDEM и QQQI

Секторы
SDEM
QQQI

Финансовые услуги

25.9%
0.3%

Промышленность

11.5%
3.3%

Коммунальные услуги

7.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

5.7%
15.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.7%

Недвижимость

5.2%
0.1%

Сырьевые материалы

3.9%
1.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%
12.1%

Энергетика

3.5%
0.7%

Технологии

2.6%
53.3%

Здравоохранение

1.8%
4.3%

Финансовые услуги

SDEM
25.9%
QQQI
0.3%

Промышленность

SDEM
11.5%
QQQI
3.3%

Коммунальные услуги

SDEM
7.1%
QQQI
1.5%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.7%
QQQI
15.7%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.5%
QQQI
7.7%

Недвижимость

SDEM
5.2%
QQQI
0.1%

Сырьевые материалы

SDEM
3.9%
QQQI
1.2%

Потребительский циклический сектор

SDEM
3.7%
QQQI
12.1%

Энергетика

SDEM
3.5%
QQQI
0.7%

Технологии

SDEM
2.6%
QQQI
53.3%

Здравоохранение

SDEM
1.8%
QQQI
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с KBWY
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

SDEM vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDEMQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.84

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.43

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.70

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

11.63

-1.35

SDEM vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDEM и QQQI

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-20.00%

-27.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.61%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-2.69%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-2.21%

-18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.23%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и QQQI

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 4.90%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.10%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.35%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

14.10%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.34%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

17.34%

+1.88%

Сравнение комиссий SDEM и QQQI

SDEM берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и QQQI

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности QQQI в 13.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.99%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and QQQI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (6.10%) compared to SDEM (4.90%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, SDEM leads with 28.12% vs 25.86% for QQQI. On fees, SDEM is cheaper at 0.67% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDEM has performed better with a 28.12% return vs 25.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDEM is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.53%, compared with 4.99% for SDEM.

SDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.68% for QQQI.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор