PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с JPEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SDEM tracks the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend while JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDEM returned 4.74%/yr vs 7.80%/yr for JPEM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям JPEM по среднегодовой доходности: 4.74% против 7.80% соответственно.

SDEM

1 день
0.06%
1 месяц
-0.88%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.07%
1 год
29.60%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.74%

JPEM

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.61%
1 год
22.05%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEM и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		10.42%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.27%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Correlation

The correlation between SDEM and JPEM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г.

0.83

The correlation between SDEM and JPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDEM и JPEM

Секторы
SDEM
JPEM

Финансовые услуги

24.2%
19.1%

Промышленность

12.9%
13.1%

Коммунальные услуги

7.9%
9.2%

Коммуникационные услуги

5.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.6%

Технологии

5.6%
6.7%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.0%

Энергетика

5.1%
7.5%

Недвижимость

3.2%
1.8%

Здравоохранение

2.0%
4.3%

Сырьевые материалы

1.2%
11.3%

Финансовые услуги

SDEM
24.2%
JPEM
19.1%

Промышленность

SDEM
12.9%
JPEM
13.1%

Коммунальные услуги

SDEM
7.9%
JPEM
9.2%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.7%
JPEM
8.4%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.6%
JPEM
8.6%

Технологии

SDEM
5.6%
JPEM
6.7%

Потребительский циклический сектор

SDEM
5.5%
JPEM
10.0%

Энергетика

SDEM
5.1%
JPEM
7.5%

Недвижимость

SDEM
3.2%
JPEM
1.8%

Здравоохранение

SDEM
2.0%
JPEM
4.3%

Сырьевые материалы

SDEM
1.2%
JPEM
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с SPY
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD

Доходность на риск

SDEM vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMJPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.71

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.38

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.14

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

8.02

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.71

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.45

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.33

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SDEM и JPEM

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и JPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-40.22%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-10.32%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-14.30%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.70%

-21.57%

-15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-40.22%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-3.01%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-9.47%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.76%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и JPEM

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеют волатильность 4.48% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.38%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.22%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

12.96%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

13.49%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

17.04%

+2.18%

Сравнение комиссий SDEM и JPEM

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и JPEM

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности JPEM в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.02%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and JPEM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDEM has higher volatility (4.48%) compared to JPEM (4.38%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs JPEM's -40.22%.

On 10-year performance, JPEM leads with 7.80% vs 4.74% for SDEM. On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, JPEM has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPEM has performed better with a 7.80% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

SDEM has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 4.40% for JPEM.

SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.44% for JPEM.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор