PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEM с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

SDEM и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDEM и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		8.90%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям JPEM по среднегодовой доходности: 4.67% против 7.49% соответственно.

SDEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.90%
6 месяцев
18.29%
1 год
31.53%
3 года*
18.54%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.67%

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с ALTYSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с SPYSDEM с DGRWSDEM с DVYA
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий SDEM и JPEM

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

SDEM vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.69

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.30

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.35

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

9.34

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.69

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.31

-0.14

Корреляция

Корреляция между SDEM и JPEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и JPEM

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок SDEM и JPEM

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

SDEMJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-40.22%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-10.32%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-21.57%

-15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-40.22%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-6.68%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-9.57%

-11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.60%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и JPEM

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) имеют волатильность 6.59% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDEMJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.58%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

10.11%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

14.07%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

13.39%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

17.04%

+2.26%