PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с GPIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. SDEM is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, SDEM returned 28.12% vs 22.76% for GPIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 8.64%.

SDEM

1 день
0.93%
1 месяц
0.85%
С начала года
11.17%
6 месяцев
12.41%
1 год
28.12%
3 года*
19.18%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.26%

GPIX

1 день
0.55%
1 месяц
0.31%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.22%
1 год
22.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEM и GPIX

2026 (YTD)202520242023
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		11.17%32.01%4.02%12.60%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.64%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between SDEM and GPIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.46

The correlation between SDEM and GPIX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDEM и GPIX

Секторы
SDEM
GPIX

Финансовые услуги

25.9%
11.6%

Промышленность

11.5%
8.4%

Коммунальные услуги

7.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
11.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Недвижимость

5.2%
2.0%

Сырьевые материалы

3.9%
1.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.1%

Энергетика

3.5%
3.5%

Технологии

2.6%
35.5%

Здравоохранение

1.8%
8.4%

Финансовые услуги

SDEM
25.9%
GPIX
11.6%

Промышленность

SDEM
11.5%
GPIX
8.4%

Коммунальные услуги

SDEM
7.1%
GPIX
2.4%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.7%
GPIX
11.5%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.5%
GPIX
4.9%

Недвижимость

SDEM
5.2%
GPIX
2.0%

Сырьевые материалы

SDEM
3.9%
GPIX
1.8%

Потребительский циклический сектор

SDEM
3.7%
GPIX
10.1%

Энергетика

SDEM
3.5%
GPIX
3.5%

Технологии

SDEM
2.6%
GPIX
35.5%

Здравоохранение

SDEM
1.8%
GPIX
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с KBWY
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

SDEM vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDEMGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.15

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.94

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.97

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

14.51

-4.23

SDEM vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDEM и GPIX

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-17.50%

-29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-7.71%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.63%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-1.49%

-19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.57%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и GPIX

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что SDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.77%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

8.51%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

10.62%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

13.86%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

13.86%

+5.36%

Сравнение комиссий SDEM и GPIX

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и GPIX

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности GPIX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.09%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.99%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and GPIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDEM has higher volatility (4.90%) compared to GPIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, SDEM leads with 28.12% vs 22.76% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDEM has performed better with a 28.12% return vs 22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

GPIX has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 4.99% for SDEM.

SDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор