PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDEM с EMXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с EMXF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SDEM tracks the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend while EMXF tracks the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDEM returned 5.18%/yr vs 6.94%/yr for EMXF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.16%/yr for EMXF.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и EMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у EMXF с доходностью 20.14%.

SDEM

1 день
-0.26%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
5.53%
С начала года
11.80%
1 год
26.27%
3 года*
18.52%
5 лет*
5.18%
10 лет*
4.14%

EMXF

1 день
-1.46%
1 месяц
-4.52%
6 месяцев
15.25%
С начала года
20.14%
1 год
31.79%
3 года*
18.26%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEM и EMXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		11.80%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%18.13%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		20.14%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.65%

Correlation

The correlation between SDEM and EMXF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.65

The correlation between SDEM and EMXF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDEM и EMXF

Секторы
SDEM
EMXF

Финансовые услуги

26.6%
34.0%

Промышленность

11.3%
6.0%

Недвижимость

8.0%
1.4%

Коммунальные услуги

7.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
8.4%

Сырьевые материалы

5.4%
2.7%

Потребительский циклический сектор

3.9%
5.0%

Технологии

3.5%
33.5%

Энергетика

3.1%
0.0%

Здравоохранение

2.0%
3.8%

Финансовые услуги

SDEM
26.6%
EMXF
34.0%

Промышленность

SDEM
11.3%
EMXF
6.0%

Недвижимость

SDEM
8.0%
EMXF
1.4%

Коммунальные услуги

SDEM
7.1%
EMXF
0.6%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.5%
EMXF
2.9%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.5%
EMXF
8.4%

Сырьевые материалы

SDEM
5.4%
EMXF
2.7%

Потребительский циклический сектор

SDEM
3.9%
EMXF
5.0%

Технологии

SDEM
3.5%
EMXF
33.5%

Энергетика

SDEM
3.1%
EMXF
0.0%

Здравоохранение

SDEM
2.0%
EMXF
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с DGRWSDEM с SCHDSDEM с DVYASDEM с SPY
Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с SPEMEMXF с AVEMEMXF с VSGX

Доходность на риск

SDEM vs. EMXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c EMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDEMEMXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.53

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.10

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.55

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

8.88

-0.11

SDEM vs. EMXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXF равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и EMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDEM и EMXF

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки EMXF в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и EMXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMEMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-33.13%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-12.53%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-15.93%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-31.72%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-7.30%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.54%

-11.86%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.59%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и EMXF

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 3.79%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMEMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

7.85%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

19.09%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

20.87%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

22.60%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

22.00%

-2.94%

Сравнение комиссий SDEM и EMXF

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии EMXF в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и EMXF

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности EMXF в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.76%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.01%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and EMXF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXF has higher volatility (7.85%) compared to SDEM (3.79%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs EMXF's -33.13%.

On 5-year performance, EMXF leads with 6.94% vs 5.18% for SDEM. On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXF has performed better with a 6.94% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

SDEM has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 2.76% for EMXF.

SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.16% for EMXF.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и EMXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор