Сравнение SDEM с EMXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF).
SDEM и EMXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDEM и EMXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDEM и EMXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 8.90% | 32.01% | 4.02% | 12.64% | -21.53% | 2.11% | 19.10% |
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.68% | 29.40% | 8.03% | 6.63% | -18.99% | 4.45% | 15.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у EMXF с доходностью 3.68%.
SDEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.67%
EMXF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDEM и EMXF
SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии EMXF в 0.16%.
Доходность на риск
SDEM vs. EMXF — Ранг доходности на риск
SDEM
EMXF
Сравнение SDEM c EMXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEM | EMXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.63 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 2.21 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.46 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 9.50 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEM | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.63 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.36 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SDEM и EMXF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEM и EMXF
Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности EMXF в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 4.92% | 5.27% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% |
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.31% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDEM и EMXF
Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки EMXF в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и EMXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDEM | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.38% | -33.13% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -12.53% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.72% | -32.89% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -8.84% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -12.34% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.24% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEM и EMXF
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 6.59%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDEM | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 8.78% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 13.61% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 18.57% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 21.82% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 21.61% | -2.31% |