PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с EMDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both exchange-traded funds - SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDEM returned 19.61%/yr vs 32.95%/yr for EMDM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 39.03%.

SDEM

1 день
-1.52%
1 месяц
1.02%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.30%
1 год
30.03%
3 года*
19.61%
5 лет*
4.14%
10 лет*
4.84%

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEM и EMDM

2026 (YTD)202520242023
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		10.35%32.01%4.02%6.61%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%

Correlation

The correlation between SDEM and EMDM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.72

The correlation between SDEM and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDEM и EMDM

Секторы
SDEM
EMDM

Финансовые услуги

24.2%
27.2%

Промышленность

12.9%
3.3%

Коммунальные услуги

7.9%
1.9%

Коммуникационные услуги

5.7%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.4%

Технологии

5.6%
32.1%

Потребительский циклический сектор

5.5%
6.0%

Энергетика

5.1%
6.3%

Недвижимость

3.2%

-

Здравоохранение

2.0%
0.5%

Сырьевые материалы

1.2%
15.1%

Финансовые услуги

SDEM
24.2%
EMDM
27.2%

Промышленность

SDEM
12.9%
EMDM
3.3%

Коммунальные услуги

SDEM
7.9%
EMDM
1.9%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.7%
EMDM
4.3%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.6%
EMDM
3.4%

Технологии

SDEM
5.6%
EMDM
32.1%

Потребительский циклический сектор

SDEM
5.5%
EMDM
6.0%

Энергетика

SDEM
5.1%
EMDM
6.3%

Недвижимость

SDEM
3.2%
EMDM

-

Здравоохранение

SDEM
2.0%
EMDM
0.5%

Сырьевые материалы

SDEM
1.2%
EMDM
15.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с SPY
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM

Доходность на риск

SDEM vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.92

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
4.56

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.66

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

5.87

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

24.30

-12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.92

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.58

-1.40

Просадки

Сравнение просадок SDEM и EMDM

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-18.81%

-28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-15.65%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-18.81%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-1.32%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.71%

-4.07%

-16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.77%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и EMDM

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 4.90%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

9.61%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

20.78%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

23.42%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

19.79%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

19.79%

-0.57%

Сравнение комиссий SDEM и EMDM

SDEM берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и EMDM

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности EMDM в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.42%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and EMDM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.61%) compared to SDEM (4.90%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 32.95% vs 19.61% for SDEM. On fees, SDEM is cheaper at 0.67% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 32.95% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDEM is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

SDEM has the higher dividend yield at 5.42%, compared with 2.57% for EMDM.

SDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EMDM is Emerging Markets Diversified. SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор