Сравнение SDEM с EMDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).
SDEM и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDEM и EMDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDEM и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 9.02% | 32.01% | 4.02% | 6.61% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 11.89% | 59.68% | -4.93% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SDEM показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 11.89%.
SDEM
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 4.68%
EMDM
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 27.11%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDEM и EMDM
SDEM берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.
Доходность на риск
SDEM vs. EMDM — Ранг доходности на риск
SDEM
EMDM
Сравнение SDEM c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEM | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.93 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 3.54 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.54 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 4.31 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | 18.18 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEM | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.93 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.27 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между SDEM и EMDM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEM и EMDM
Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности EMDM в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 4.92% | 5.27% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.19% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDEM и EMDM
Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и EMDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDEM | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.38% | -18.81% | -28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -15.65% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -11.42% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -4.16% | -16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.71% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEM и EMDM
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 7.05%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDEM | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 13.46% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 18.35% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 23.54% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 18.98% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 18.98% | +0.33% |