PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEM с EDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

SDEM и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDEM и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		8.90%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 4.67% против 8.40% соответственно.

SDEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.90%
6 месяцев
18.29%
1 год
31.53%
3 года*
18.54%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.67%

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с ALTYSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с SPYSDEM с DGRWSDEM с DVYA
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Сравнение комиссий SDEM и EDIV

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

SDEM vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.14

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.61

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.57

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

5.68

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.14

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.77

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.48

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.15

+0.02

Корреляция

Корреляция между SDEM и EDIV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и EDIV

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности EDIV в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок SDEM и EDIV

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

SDEMEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-53.36%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-10.36%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-28.32%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-40.76%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-8.17%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-19.53%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.87%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и EDIV

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что SDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDEMEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.79%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

9.12%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

13.76%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

13.81%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

17.58%

+1.72%