PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDEM returned 4.15%/yr vs 3.08%/yr for BOTZ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDEM показывает доходность 10.42%, а BOTZ немного выше – 10.63%.

SDEM

1 день
0.06%
1 месяц
-0.88%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.07%
1 год
29.60%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.74%

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEM и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		10.42%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between SDEM and BOTZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.54

The correlation between SDEM and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDEM и BOTZ

Секторы
SDEM
BOTZ

Финансовые услуги

24.2%
0.9%

Промышленность

12.9%
48.6%

Коммунальные услуги

7.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

5.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
0.0%

Технологии

5.6%
31.8%

Потребительский циклический сектор

5.5%
6.1%

Энергетика

5.1%
0.5%

Недвижимость

3.2%

-

Здравоохранение

2.0%
9.0%

Сырьевые материалы

1.2%
0.0%

Финансовые услуги

SDEM
24.2%
BOTZ
0.9%

Промышленность

SDEM
12.9%
BOTZ
48.6%

Коммунальные услуги

SDEM
7.9%
BOTZ
0.0%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.7%
BOTZ
4.5%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.6%
BOTZ
0.0%

Технологии

SDEM
5.6%
BOTZ
31.8%

Потребительский циклический сектор

SDEM
5.5%
BOTZ
6.1%

Энергетика

SDEM
5.1%
BOTZ
0.5%

Недвижимость

SDEM
3.2%
BOTZ

-

Здравоохранение

SDEM
2.0%
BOTZ
9.0%

Сырьевые материалы

SDEM
1.2%
BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с SPY
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

SDEM vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.19

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.82

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

1.48

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

5.08

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.19

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.44

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SDEM и BOTZ

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-55.54%

+8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-19.34%

+10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-29.02%

+16.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.70%

-55.54%

+18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-3.72%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-18.32%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.63%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и BOTZ

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 4.48%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

7.76%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

18.41%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

23.97%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

26.72%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

25.72%

-6.50%

Сравнение комиссий SDEM и BOTZ

SDEM берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и BOTZ

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.02%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and BOTZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.76%) compared to SDEM (4.48%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, SDEM leads with 4.15% vs 3.08% for BOTZ. On fees, SDEM is cheaper at 0.67% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDEM has performed better with a 4.15% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDEM is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

SDEM has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.59% for BOTZ.

SDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while BOTZ is Robotics. SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.68% for BOTZ.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор