PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDEM с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с AIQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while AIQ is a Artificial Intelligence fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDEM returned 6.07%/yr vs 15.35%/yr for AIQ. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 22.61%.

SDEM

1 день
-0.52%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
4.55%
С начала года
14.03%
1 год
26.92%
3 года*
19.31%
5 лет*
6.07%
10 лет*
4.09%
Всё время*
3.94%

AIQ

1 день
-1.22%
1 месяц
-2.32%
6 месяцев
26.29%
С начала года
22.61%
1 год
41.31%
3 года*
30.20%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
Всё время*
19.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
$129.06M$124.87M$165.16M

SDEM

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
$94.66K$95.29K$111.33K

Сравнение доходности по годам SDEM и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		14.03%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-14.24%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		22.61%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%

Correlation

The correlation between SDEM and AIQ is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.54

The correlation between SDEM and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDEM и AIQ

Секторы
SDEM
AIQ

Финансовые услуги

27.7%
0.5%

Промышленность

10.2%
3.6%

Недвижимость

7.7%

-

Коммунальные услуги

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Сырьевые материалы

5.2%

-

Энергетика

3.6%

-

Технологии

2.5%
78.8%

Здравоохранение

1.9%
0.4%

Финансовые услуги

SDEM
27.7%
AIQ
0.5%

Промышленность

SDEM
10.2%
AIQ
3.6%

Недвижимость

SDEM
7.7%
AIQ

-

Коммунальные услуги

SDEM
7.2%
AIQ

-

Потребительский циклический сектор

SDEM
6.0%
AIQ
6.6%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.5%
AIQ
10.1%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.4%
AIQ

-

Сырьевые материалы

SDEM
5.2%
AIQ

-

Энергетика

SDEM
3.6%
AIQ

-

Технологии

SDEM
2.5%
AIQ
78.8%

Здравоохранение

SDEM
1.9%
AIQ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с DVYASDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с SPY
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT

Доходность на риск

SDEM vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDEM c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDEMAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.44

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.94

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.06

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

6.07

+2.83

SDEM vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDEM и AIQ

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-44.66%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-20.19%

+11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-26.35%

+14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-44.66%

+8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-11.09%

+10.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-9.82%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

6.83%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и AIQ

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 3.35%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

10.59%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

25.10%

-13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

28.84%

-14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

26.52%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

26.02%

-6.97%

Сравнение комиссий SDEM и AIQ

SDEM берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и AIQ

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности AIQ в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.07%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.96%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and AIQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (10.59%) compared to SDEM (3.35%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 15.35% vs 6.07% for SDEM. On fees, SDEM is cheaper at 0.67% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 15.35% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDEM is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

SDEM has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 0.07% for AIQ.

SDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while AIQ is Artificial Intelligence. SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.68% for AIQ.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор