Сравнение SDD с ZIVB
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. SDD is passively managed, while ZIVB is actively managed. SDD charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности SDD и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDD
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -22.77%
- 1 год
- -41.53%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- -26.75%
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDD и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 2.51% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
SDD
ZIVB
Сравнение SDD c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDD | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SDD и ZIVB
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | 0.00% | -99.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | 0.00% | -99.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.92% | 0.00% | -86.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 0.00% | +36.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.23% | 0.00% | +43.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.16% | 0.00% | +45.16% |
Сравнение комиссий SDD и ZIVB
SDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и ZIVB
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, тогда как ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.11% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SDD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.00% for ZIVB.
They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для SDD и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор