Сравнение SDD с ZIVB
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. SDD is passively managed, while ZIVB is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SDD charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности SDD и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- -23.41%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -19.04%
- 10 лет*
- -27.07%
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDD и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -10.21% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between SDD and ZIVB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
SDD
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SDD c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и ZIVB
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | 0.00% | -99.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | 0.00% | -99.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | 0.00% | -86.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 82.09% | -46.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 82.09% | -39.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 82.09% | -37.07% |
Сравнение комиссий SDD и ZIVB
SDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и ZIVB
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности ZIVB в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.47% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and ZIVB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
SDD has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 2.37% for ZIVB.
They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для SDD и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор