Сравнение SDD с YQQQ
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SDD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, SDD returned -41.21% vs -6.51% for YQQQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SDD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.41%.
SDD
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -22.88%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -41.21%
- 3 года*
- -23.35%
- 5 лет*
- -18.79%
- 10 лет*
- -27.12%
YQQQ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -4.60%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -32.48% | -14.69% | -11.18% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.41% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between SDD and YQQQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between SDD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SDD
YQQQ
Сравнение SDD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.30 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.68 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и YQQQ
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -29.10% | -70.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -21.80% | -25.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -24.59% | -75.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | -14.98% | -71.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.04% | 9.57% | +18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и YQQQ
ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 5.22% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.72% | 11.66% | +13.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 13.95% | +21.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.05% | 16.54% | +26.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 16.54% | +28.48% |
Сравнение комиссий SDD и YQQQ
SDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и YQQQ
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности YQQQ в 29.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.37% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.61% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and YQQQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDD has higher volatility (7.74%) compared to YQQQ (5.22%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -6.51% vs -41.21% for SDD. On fees, SDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -6.51% return vs -41.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.61%, compared with 6.37% for SDD.
SDD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор