Сравнение SDD с YQQQ
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SDD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, SDD returned -41.53% vs -11.91% for YQQQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SDD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -6.36%.
SDD
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -22.77%
- 1 год
- -41.53%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- -26.75%
YQQQ
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -23.94% | -14.69% | -6.94% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.36% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between SDD and YQQQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between SDD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
SDD
YQQQ
Сравнение SDD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.57 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.37 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.94 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.68 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SDD и YQQQ
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -28.21% | -71.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.74% | -20.82% | -22.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -26.13% | -73.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.92% | -14.28% | -72.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.68% | 8.70% | +17.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и YQQQ
ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 4.35% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 10.15% | +14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 12.75% | +23.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.23% | 16.33% | +26.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.16% | 16.33% | +28.83% |
Сравнение комиссий SDD и YQQQ
SDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и YQQQ
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности YQQQ в 28.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.11% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 28.80% | 31.71% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and YQQQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDD has higher volatility (9.35%) compared to YQQQ (4.35%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -11.91% vs -41.53% for SDD. On fees, SDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -11.91% return vs -41.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 28.80%, compared with 6.11% for SDD.
SDD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор