Сравнение SDD с UVXY
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -27.07%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDD и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDD показывает доходность -33.52%, а UVXY немного ниже – -34.93%. За последние 10 лет акции SDD превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -27.07% против -72.05% соответственно.
SDD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- -23.41%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -19.04%
- 10 лет*
- -27.07%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам SDD и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -33.52% | -14.69% | -13.60% | -25.99% | 20.50% | -46.57% | -55.11% | -36.30% | 14.10% | -25.45% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between SDD and UVXY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.58 |
The correlation between SDD and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SDD
UVXY
Сравнение SDD c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.99 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.48 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и UVXY
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -100.00% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -73.88% | +26.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | -95.42% | +26.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | -99.75% | +28.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | -100.00% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -100.00% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | -98.76% | +11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 49.56% | -21.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 7.67%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 17.16% | -9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 66.78% | -42.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 85.47% | -49.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 103.82% | -60.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 112.00% | -66.98% |
Сравнение комиссий SDD и UVXY
И SDD, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и UVXY
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.47% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and UVXY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to SDD (7.67%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, SDD leads with -27.07% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SDD has performed better with a -27.07% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDD and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
SDD has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.00% for UVXY.
SDD is categorized as Inverse Equities, while UVXY is Volatility. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор