Сравнение SDD с USD
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -27.12%/yr vs 55.77%/yr for USD. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDD и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -27.12% против 55.77% соответственно.
SDD
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -22.88%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -41.21%
- 3 года*
- -23.35%
- 5 лет*
- -18.79%
- 10 лет*
- -27.12%
USD
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- 6 месяцев
- 43.24%
- С начала года
- 57.07%
- 1 год
- 96.75%
- 3 года*
- 90.78%
- 5 лет*
- 60.45%
- 10 лет*
- 55.77%
Сравнение доходности по годам SDD и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -32.48% | -14.69% | -13.60% | -25.99% | 20.50% | -46.57% | -55.11% | -36.30% | 14.10% | -25.45% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 57.07% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between SDD and USD is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.61 |
The correlation between SDD and USD shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. USD — Ранг доходности на риск
SDD
USD
Сравнение SDD c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.06 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 7.80 | -9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и USD
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -88.63% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -31.80% | -15.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | -64.46% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | -77.85% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | -77.85% | -18.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -27.44% | -72.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | -32.24% | -54.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.04% | 12.44% | +15.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 7.74%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 29.85% | -22.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.72% | 58.53% | -33.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 71.17% | -35.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.05% | 78.27% | -35.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 70.11% | -25.09% |
Сравнение комиссий SDD и USD
И SDD, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и USD
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности USD в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.37% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.37% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and USD have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.85%) compared to SDD (7.74%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 55.77% vs -27.12% for SDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.77% return vs -27.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDD and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SDD has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.37% for USD.
SDD is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор