PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDD с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -27.12% против 55.77% соответственно.


SDD

1 день
1.56%
1 месяц
-6.91%
6 месяцев
-22.88%
С начала года
-32.48%
1 год
-41.21%
3 года*
-23.35%
5 лет*
-18.79%
10 лет*
-27.12%

USD

1 день
-3.79%
1 месяц
-16.88%
6 месяцев
43.24%
С начала года
57.07%
1 год
96.75%
3 года*
90.78%
5 лет*
60.45%
10 лет*
55.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600
-32.48%-14.69%-13.60%-25.99%20.50%-46.57%-55.11%-36.30%14.10%-25.45%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
57.07%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SDD and USD is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.61

The correlation between SDD and USD shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort SmallCap600

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

SDD vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDDUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.24

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.06

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

7.80

-9.27

SDD vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDD и USD

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-88.63%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.71%

-31.80%

-15.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.10%

-64.46%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.26%

-77.85%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.11%

-77.85%

-18.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-27.44%

-72.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.97%

-32.24%

-54.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.04%

12.44%

+15.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 7.74%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

29.85%

-22.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.72%

58.53%

-33.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.62%

71.17%

-35.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.05%

78.27%

-35.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.02%

70.11%

-25.09%

Сравнение комиссий SDD и USD

И SDD, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и USD

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности USD в 0.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600
6.37%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.37%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


SDD and USD have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.85%) compared to SDD (7.74%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 55.77% vs -27.12% for SDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.77% return vs -27.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDD and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDD has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.37% for USD.

SDD is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор