PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDD с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -26.75%/yr vs 58.18%/yr for USD. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDD и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -26.75% против 58.18% соответственно.

SDD

1 день
3.63%
1 месяц
2.05%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-22.77%
1 год
-41.53%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
-26.75%

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-23.94%-14.69%-13.60%-25.99%20.50%-46.57%-55.11%-36.30%14.10%-25.45%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SDD and USD is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between SDD and USD has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с SARKSDD с NFXSSDD с DOGSDD с MSTZSDD с TSLQSDD с BITU
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SDD vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDDUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
3.10

-4.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.98

-4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.41

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

6.21

-7.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

17.82

-19.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDD vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDDUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

3.10

-4.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.81

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.84

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.46

-1.05

Просадки

Сравнение просадок SDD и USD

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-88.63%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-31.80%

-11.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.26%

-64.46%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

-77.85%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

-77.85%

-18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-21.89%

-78.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-32.34%

-54.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

11.06%

+15.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 9.35%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

27.63%

-18.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

50.45%

-26.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

63.70%

-27.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

76.91%

-33.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

69.45%

-24.29%

Сравнение комиссий SDD и USD

И SDD, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и USD

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности USD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.11%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SDD and USD have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to SDD (9.35%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 58.18% vs -26.75% for SDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 9.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 58.18% return vs -26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDD and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.27% for USD.

SDD is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор