PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDD с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с UPRO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -26.75%/yr vs 28.93%/yr for UPRO. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SDD и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -26.75% против 28.93% соответственно.

SDD

1 день
3.63%
1 месяц
2.05%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-22.77%
1 год
-41.53%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
-26.75%

UPRO

1 день
-7.90%
1 месяц
0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
17.12%
1 год
71.21%
3 года*
49.00%
5 лет*
21.38%
10 лет*
28.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-23.94%-14.69%-13.60%-25.99%20.50%-46.57%-55.11%-36.30%14.10%-25.45%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		19.07%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SDD and UPRO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.76

The correlation between SDD and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с SARKSDD с NFXSSDD с DOGSDD с MSTZSDD с TSLQSDD с BITU
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SDD vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDDUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.98

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.42

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.32

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.67

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

11.23

-12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDD vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDDUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.98

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.43

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.54

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.64

-1.23

Просадки

Сравнение просадок SDD и UPRO

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-76.82%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-26.78%

-16.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.26%

-48.87%

-16.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

-63.94%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

-76.82%

-19.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-8.84%

-91.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-14.41%

-72.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

6.36%

+20.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 9.35%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

11.42%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

27.90%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

36.26%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

50.42%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

53.79%

-8.63%

Сравнение комиссий SDD и UPRO

SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и UPRO

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности UPRO в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.11%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.73%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SDD and UPRO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (11.42%) compared to SDD (9.35%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 28.93% vs -26.75% for SDD. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 9.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.93% return vs -26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.

SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.73% for UPRO.

SDD is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор