Сравнение SDD с UPRO
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -27.07%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности SDD и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -27.07% против 28.60% соответственно.
SDD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- -23.41%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -19.04%
- 10 лет*
- -27.07%
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам SDD и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -33.52% | -14.69% | -13.60% | -25.99% | 20.50% | -46.57% | -55.11% | -36.30% | 14.10% | -25.45% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between SDD and UPRO is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | -0.76 |
The correlation between SDD and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SDD
UPRO
Сравнение SDD c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.25 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.05 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 8.08 | -9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и UPRO
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -76.82% | -23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -26.78% | -20.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | -48.87% | -20.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | -63.94% | -7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | -76.82% | -19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -4.60% | -95.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | -14.36% | -72.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 6.78% | +21.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 7.67%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 10.61% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 30.01% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 37.59% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 50.67% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 53.71% | -8.69% |
Сравнение комиссий SDD и UPRO
SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и UPRO
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.47% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and UPRO have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (10.61%) compared to SDD (7.67%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -27.07% for SDD. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -27.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.
SDD has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.75% for UPRO.
SDD is categorized as Inverse Equities, while UPRO is Leveraged Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор