Сравнение SDD с TSLZ
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. SDD is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, SDD returned -43.32% vs -61.70% for TSLZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SDD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности SDD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
SDD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- -23.41%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -19.04%
- 10 лет*
- -27.07%
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -33.52% | -14.69% | -13.60% | -28.70% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between SDD and TSLZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SDD
TSLZ
Сравнение SDD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.89 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.11 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и TSLZ
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -99.11% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -69.73% | +22.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -98.96% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | -76.25% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 55.55% | -27.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и TSLZ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 7.67%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 33.89% | -26.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 62.74% | -38.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 88.14% | -52.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 116.91% | -73.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 116.91% | -71.89% |
Сравнение комиссий SDD и TSLZ
SDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и TSLZ
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности TSLZ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.47% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and TSLZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to SDD (7.67%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, SDD leads with -43.32% vs -61.70% for TSLZ. On fees, SDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDD has performed better with a -43.32% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
SDD has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.69% for TSLZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор