PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDD с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с SSO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -26.75%/yr vs 23.47%/yr for SSO. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SDD и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -26.75% против 23.47% соответственно.

SDD

1 день
3.63%
1 месяц
2.05%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-22.77%
1 год
-41.53%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
-26.75%

SSO

1 день
-5.20%
1 месяц
0.38%
С начала года
13.96%
6 месяцев
12.89%
1 год
47.43%
3 года*
35.45%
5 лет*
18.52%
10 лет*
23.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-23.94%-14.69%-13.60%-25.99%20.50%-46.57%-55.11%-36.30%14.10%-25.45%
SSO
ProShares Ultra S&P500		13.96%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SDD and SSO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.78

The correlation between SDD and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с SARKSDD с NFXSSDD с DOGSDD с MSTZSDD с TSLQSDD с BITU
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SDD vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDDSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.97

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.52

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.34

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.62

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

11.48

-13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDD vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDDSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.97

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.55

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.66

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.41

-0.99

Просадки

Сравнение просадок SDD и SSO

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-84.67%

-15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-18.17%

-25.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.26%

-35.21%

-30.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

-46.73%

-20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

-59.34%

-36.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-5.87%

-94.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-19.56%

-67.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

4.14%

+22.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и SSO

ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

7.51%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

18.60%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

24.19%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

33.71%

+9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

35.92%

+9.24%

Сравнение комиссий SDD и SSO

SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и SSO

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности SSO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.11%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.65%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SDD and SSO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDD has higher volatility (9.35%) compared to SSO (7.51%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.47% vs -26.75% for SDD. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.47% return vs -26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.

SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.65% for SSO.

SDD is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор