Сравнение SDD с SPDN
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - SDD tracks the S&P Small Cap 600 (-200%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -27.07%/yr vs -12.21%/yr for SPDN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDD charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности SDD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям SPDN по среднегодовой доходности: -27.07% против -12.21% соответственно.
SDD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- -23.41%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -19.04%
- 10 лет*
- -27.07%
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам SDD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -33.52% | -14.69% | -13.60% | -25.99% | 20.50% | -46.57% | -55.11% | -36.30% | 14.10% | -25.45% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between SDD and SPDN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between SDD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
SDD
SPDN
Сравнение SDD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.81 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.53 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и SPDN
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -75.31% | -24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -15.93% | -31.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | -38.24% | -30.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | -43.85% | -27.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | -73.97% | -22.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -74.97% | -24.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | -48.82% | -38.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 8.44% | +19.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и SPDN
ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 3.50% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 10.09% | +14.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 12.71% | +22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 16.97% | +26.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 18.00% | +27.02% |
Сравнение комиссий SDD и SPDN
SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и SPDN
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности SPDN в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.47% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and SPDN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDD has higher volatility (7.67%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs SPDN's -75.31%.
On 10-year performance, SPDN leads with -12.21% vs -27.07% for SDD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPDN has performed better with a -12.21% return vs -27.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.
SDD has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 3.34% for SPDN.
SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.50% for SPDN.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор