PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDD с IJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с IJS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -26.75%/yr vs 9.84%/yr for IJS. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IJS.

Доходность

Сравнение доходности SDD и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 14.67%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям IJS по среднегодовой доходности: -26.75% против 9.84% соответственно.

SDD

1 день
3.63%
1 месяц
2.05%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-22.77%
1 год
-41.53%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
-26.75%

IJS

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.00%
С начала года
14.67%
6 месяцев
14.68%
1 год
37.01%
3 года*
13.48%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и IJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-23.94%-14.69%-13.60%-25.99%20.50%-46.57%-55.11%-36.30%14.10%-25.45%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		14.67%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%

Correlation

The correlation between SDD and IJS is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.92

The correlation between SDD and IJS has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с SARKSDD с NFXSSDD с DOGSDD с MSTZSDD с TSLQSDD с BITU
Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM

Доходность на риск

SDD vs. IJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDDIJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.03

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.89

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.35

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.00

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

13.09

-14.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDD vs. IJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа IJS равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDDIJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.03

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.25

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.42

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.40

-0.99

Просадки

Сравнение просадок SDD и IJS

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и IJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDIJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-60.11%

-39.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-9.28%

-34.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.26%

-28.65%

-36.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

-28.65%

-39.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

-47.68%

-48.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-1.74%

-98.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-9.89%

-77.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

2.83%

+23.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и IJS

ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDIJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

4.80%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

11.66%

+12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

18.36%

+17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

22.00%

+21.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

23.60%

+21.56%

Сравнение комиссий SDD и IJS

SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и IJS

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности IJS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.30%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.11%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDD and IJS have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDD has higher volatility (9.35%) compared to IJS (4.80%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs IJS's -60.11%.

On 10-year performance, IJS leads with 9.84% vs -26.75% for SDD. On fees, IJS is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IJS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJS has performed better with a 9.84% return vs -26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.

SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 1.30% for IJS.

SDD is categorized as Inverse Equities, while IJS is Small Cap Value Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while IJS tracks S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.25% for IJS.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и IJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор