Сравнение SDD с BITU
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SDD returned -41.53% vs -75.12% for BITU. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDD и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -60.21%.
SDD
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -22.77%
- 1 год
- -41.53%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- -26.75%
BITU
- 1 день
- -10.46%
- 1 месяц
- -46.65%
- С начала года
- -60.21%
- 6 месяцев
- -62.48%
- 1 год
- -75.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDD и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -23.94% | -14.69% | -15.14% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -60.21% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between SDD and BITU is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. BITU — Ранг доходности на риск
SDD
BITU
Сравнение SDD c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDD | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.92 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.49 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.40 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SDD и BITU
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BITU в -82.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -82.21% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.74% | -82.21% | +38.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -82.21% | -17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.92% | -34.67% | -52.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.68% | 50.36% | -23.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 9.35%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 20.08% | -10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 69.03% | -44.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 87.62% | -51.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.23% | 97.60% | -54.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.16% | 97.60% | -52.44% |
Сравнение комиссий SDD и BITU
И SDD, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и BITU
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности BITU в 98.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 98.63% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.11% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and BITU have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (20.08%) compared to SDD (9.35%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs BITU's -82.21%.
On 1-year performance, SDD leads with -41.53% vs -75.12% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 9.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDD has performed better with a -41.53% return vs -75.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDD and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 98.63%, compared with 6.11% for SDD.
SDD is categorized as Inverse Equities, while BITU is Cryptocurrency. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор