PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDD с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с FYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while FYX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -26.75%/yr vs 12.07%/yr for FYX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности SDD и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 17.85%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: -26.75% против 12.07% соответственно.

SDD

1 день
3.63%
1 месяц
2.05%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-22.77%
1 год
-41.53%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
-26.75%

FYX

1 день
-1.95%
1 месяц
-1.20%
С начала года
17.85%
6 месяцев
17.63%
1 год
43.54%
3 года*
19.35%
5 лет*
8.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и FYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-23.94%-14.69%-13.60%-25.99%20.50%-46.57%-55.11%-36.30%14.10%-25.45%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		17.85%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%

Correlation

The correlation between SDD and FYX is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

-0.88

The correlation between SDD and FYX has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с SARKSDD с NFXSSDD с DOGSDD с MSTZSDD с TSLQSDD с BITU
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

SDD vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDDFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.38

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
3.38

-5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.40

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

5.79

-6.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

18.63

-20.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDD vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDDFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.38

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.37

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.50

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.36

-0.94

Просадки

Сравнение просадок SDD и FYX

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-61.80%

-38.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-7.56%

-36.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.26%

-27.91%

-37.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

-27.91%

-39.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

-48.82%

-47.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-1.95%

-97.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-10.88%

-76.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

2.34%

+24.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и FYX

ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

5.19%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

12.20%

+12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

18.40%

+17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

21.98%

+21.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

24.22%

+20.94%

Сравнение комиссий SDD и FYX

SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и FYX

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FYX в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.70%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.11%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDD and FYX have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDD has higher volatility (9.35%) compared to FYX (5.19%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs FYX's -61.80%.

On 10-year performance, FYX leads with 12.07% vs -26.75% for SDD. On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYX has performed better with a 12.07% return vs -26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.

SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.70% for FYX.

SDD is categorized as Inverse Equities, while FYX is Small Cap Blend Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор