Сравнение SDD с FYX
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while FYX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -27.07%/yr vs 12.63%/yr for FYX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for FYX.
Доходность
Сравнение доходности SDD и FYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: -27.07% против 12.63% соответственно.
SDD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- -23.41%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -19.04%
- 10 лет*
- -27.07%
FYX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 18.86%
- С начала года
- 27.49%
- 1 год
- 46.93%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам SDD и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -33.52% | -14.69% | -13.60% | -25.99% | 20.50% | -46.57% | -55.11% | -36.30% | 14.10% | -25.45% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 27.49% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
Correlation
The correlation between SDD and FYX is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | -0.88 |
The correlation between SDD and FYX has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. FYX — Ранг доходности на риск
SDD
FYX
Сравнение SDD c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.44 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 6.24 | -7.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 20.23 | -21.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и FYX
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и FYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -61.80% | -38.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -7.56% | -40.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | -27.91% | -41.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | -27.91% | -43.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | -48.82% | -47.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -0.52% | -99.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | -10.82% | -76.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 2.33% | +25.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и FYX
ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 3.78% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 12.19% | +12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 18.05% | +17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 21.90% | +21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 24.14% | +20.88% |
Сравнение комиссий SDD и FYX
SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FYX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и FYX
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности FYX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.89% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.47% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and FYX have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDD has higher volatility (7.67%) compared to FYX (3.78%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs FYX's -61.80%.
On 10-year performance, FYX leads with 12.63% vs -27.07% for SDD. On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FYX has performed better with a 12.63% return vs -27.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.
SDD has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.89% for FYX.
SDD is categorized as Inverse Equities, while FYX is Small Cap Blend Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.63% for FYX.
FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и FYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор