PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDD с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с FNDA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -26.75%/yr vs 10.58%/yr for FNDA. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.

Доходность

Сравнение доходности SDD и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: -26.75% против 10.58% соответственно.

SDD

1 день
3.63%
1 месяц
2.05%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-22.77%
1 год
-41.53%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
-26.75%

FNDA

1 день
-2.03%
1 месяц
-1.16%
С начала года
13.67%
6 месяцев
12.99%
1 год
30.05%
3 года*
14.96%
5 лет*
6.83%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-23.94%-14.69%-13.60%-25.99%20.50%-46.57%-55.11%-36.30%14.10%-25.45%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		13.67%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Correlation

The correlation between SDD and FNDA is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

-0.89

The correlation between SDD and FNDA has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с SARKSDD с NFXSSDD с DOGSDD с MSTZSDD с TSLQSDD с BITU
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF

Доходность на риск

SDD vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDDFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.75

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.53

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.30

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.22

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

10.40

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDD vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа FNDA равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDDFNDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.75

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.33

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.47

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.49

-1.07

Просадки

Сравнение просадок SDD и FNDA

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-44.64%

-55.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-9.36%

-34.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.26%

-25.92%

-39.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

-25.92%

-41.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

-44.64%

-51.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-2.05%

-97.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-6.69%

-80.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

2.90%

+23.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и FNDA

ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

4.66%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

11.97%

+12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

17.24%

+18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

20.91%

+22.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

22.38%

+22.78%

Сравнение комиссий SDD и FNDA

SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и FNDA

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FNDA в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.10%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.11%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDD and FNDA have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDD has higher volatility (9.35%) compared to FNDA (4.66%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs FNDA's -44.64%.

On 10-year performance, FNDA leads with 10.58% vs -26.75% for SDD. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 10.58% return vs -26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.

SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 1.10% for FNDA.

SDD is categorized as Inverse Equities, while FNDA is Small Cap Blend Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while FNDA tracks Russell RAFI Small Company US. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.25% for FNDA.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор