PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDD с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с DFAS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. SDD is passively managed, while DFAS is actively managed. Over the past 3 years, SDD returned -23.30%/yr vs 14.42%/yr for DFAS. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 0.34%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности SDD и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 11.64%.

SDD

1 день
3.63%
1 месяц
2.05%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-22.77%
1 год
-41.53%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
-26.75%

DFAS

1 день
-2.07%
1 месяц
-1.08%
С начала года
11.64%
6 месяцев
10.86%
1 год
26.76%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-23.94%-14.69%-13.60%-25.99%20.50%-10.46%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		11.64%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%

Correlation

The correlation between SDD and DFAS is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

-0.99

The correlation between SDD and DFAS has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с SARKSDD с NFXSSDD с DOGSDD с MSTZSDD с TSLQSDD с BITU
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

SDD vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDDDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.59

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.35

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.28

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.87

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

9.83

-11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDD vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа DFAS равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDDDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.59

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.35

-0.93

Просадки

Сравнение просадок SDD и DFAS

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-26.13%

-73.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-9.36%

-34.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.26%

-26.13%

-39.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-2.07%

-97.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-8.29%

-78.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

2.73%

+23.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и DFAS

ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

4.67%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

11.74%

+12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

16.88%

+19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

20.85%

+22.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

20.85%

+24.31%

Сравнение комиссий SDD и DFAS

SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и DFAS

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности DFAS в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.93%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.11%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SDD and DFAS have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDD has higher volatility (9.35%) compared to DFAS (4.67%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs DFAS's -26.13%.

On 3-year performance, DFAS leads with 14.42% vs -23.30% for SDD. On fees, DFAS is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAS has performed better with a 14.42% return vs -23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.

SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.93% for DFAS.

SDD is categorized as Inverse Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.34% for DFAS.

DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор