Сравнение SDD с CRSH
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SDD is passively managed, while CRSH is actively managed. Over the past year, SDD returned -43.32% vs -14.55% for CRSH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SDD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности SDD и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 9.04%.
SDD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- -23.41%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -19.04%
- 10 лет*
- -27.07%
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDD и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -33.52% | -14.69% | -19.71% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -13.40% | -52.42% |
Correlation
The correlation between SDD and CRSH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. CRSH — Ранг доходности на риск
SDD
CRSH
Сравнение SDD c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.46 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.72 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и CRSH
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -63.68% | -36.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -31.54% | -16.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -57.10% | -42.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | -43.82% | -43.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 20.35% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и CRSH
Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 7.67%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 13.48% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 24.78% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 36.10% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 47.27% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 47.27% | -2.25% |
Сравнение комиссий SDD и CRSH
SDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и CRSH
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности CRSH в 82.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.47% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and CRSH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (13.48%) compared to SDD (7.67%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, CRSH leads with -14.55% vs -43.32% for SDD. On fees, SDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -14.55% return vs -43.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 6.47% for SDD.
SDD is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.99% for CRSH.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор