Сравнение SDD с CRSH
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SDD is passively managed, while CRSH is actively managed. Over the past year, SDD returned -41.53% vs -21.62% for CRSH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SDD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности SDD и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 7.94%.
SDD
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -22.77%
- 1 год
- -41.53%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- -26.75%
CRSH
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- -21.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDD и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -23.94% | -14.69% | -17.21% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 7.94% | -13.40% | -51.96% |
Correlation
The correlation between SDD and CRSH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. CRSH — Ранг доходности на риск
SDD
CRSH
Сравнение SDD c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDD | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.65 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.02 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.60 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.67 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SDD и CRSH
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -63.68% | -36.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.74% | -33.45% | -10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -57.53% | -42.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.92% | -43.17% | -43.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.68% | 21.25% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и CRSH
Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 9.35%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 10.96% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 22.68% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 36.91% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.23% | 47.50% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.16% | 47.50% | -2.34% |
Сравнение комиссий SDD и CRSH
SDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и CRSH
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности CRSH в 93.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 93.62% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.11% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and CRSH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (10.96%) compared to SDD (9.35%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, CRSH leads with -21.62% vs -41.53% for SDD. On fees, SDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 9.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -21.62% return vs -41.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 93.62%, compared with 6.11% for SDD.
SDD is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.99% for CRSH.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор