PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDD с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDD и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 16.49%.


SDD

1 день
3.63%
1 месяц
2.05%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-22.77%
1 год
-41.53%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
-26.75%

AVSC

1 день
-1.75%
1 месяц
-0.83%
С начала года
16.49%
6 месяцев
15.96%
1 год
38.80%
3 года*
16.40%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и AVSC


2026 (YTD)2025202420232022
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600
-23.94%-14.69%-13.60%-25.99%17.44%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
16.49%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Correlation

The correlation between SDD and AVSC is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

-0.98

The correlation between SDD and AVSC has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort SmallCap600

Avantis US Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

SDD vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина

AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDDAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.36

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.94

-5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

15.33

-16.89

SDD vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа AVSC равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDDAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.14

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.40

-0.98

Просадки

Сравнение просадок SDD и AVSC

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и AVSC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDDAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-28.40%

-71.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-7.89%

-35.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.26%

-28.40%

-36.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-1.75%

-98.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-7.35%

-79.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

2.54%

+24.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и AVSC

ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDDAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

4.83%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

11.82%

+12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

18.18%

+17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

22.34%

+20.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

22.34%

+22.82%

Сравнение комиссий SDD и AVSC

SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и AVSC

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности AVSC в 0.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF
0.93%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600
6.11%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%

Часто задаваемые вопросы


SDD and AVSC have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDD has higher volatility (9.35%) compared to AVSC (4.83%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs AVSC's -28.40%.

On 3-year performance, AVSC leads with 16.40% vs -23.30% for SDD. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 16.40% return vs -23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.

SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.93% for AVSC.

SDD is categorized as Inverse Equities, while AVSC is Small Cap Value Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while AVSC tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.25% for AVSC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор