PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDD с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с AVSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while AVSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis Investors. SDD is passively managed, while AVSC is actively managed. Over the past 3 years, SDD returned -24.34%/yr vs 17.28%/yr for AVSC. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности SDD и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 25.77%.

SDD

1 день
-1.48%
1 месяц
-6.17%
6 месяцев
-23.41%
С начала года
-33.52%
1 год
-43.32%
3 года*
-24.34%
5 лет*
-19.04%
10 лет*
-27.07%

AVSC

1 день
0.95%
1 месяц
4.22%
6 месяцев
16.71%
С начала года
25.77%
1 год
40.31%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-33.52%-14.69%-13.60%-25.99%17.96%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		25.77%9.42%7.75%19.68%-12.40%

Correlation

The correlation between SDD and AVSC is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

-0.98

The correlation between SDD and AVSC has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с MSDDSDD с SARKSDD с DOGSDD с MSTZSDD с NFXSSDD с EMTY
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO

Доходность на риск

SDD vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDDAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.29

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
3.29

-5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.39

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

5.13

-6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

16.14

-17.70

SDD vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа AVSC равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDD и AVSC

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-28.40%

-71.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.71%

-7.89%

-39.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.10%

-28.40%

-40.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

0.00%

-99.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.97%

-7.26%

-79.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.89%

2.50%

+25.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и AVSC

ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

3.54%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.68%

11.93%

+12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.61%

17.71%

+17.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.06%

22.17%

+20.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.02%

22.17%

+22.85%

Сравнение комиссий SDD и AVSC

SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и AVSC

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности AVSC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.91%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.47%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SDD and AVSC have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDD has higher volatility (7.67%) compared to AVSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs AVSC's -28.40%.

On 3-year performance, AVSC leads with 17.28% vs -24.34% for SDD. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.28% return vs -24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.

SDD has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.91% for AVSC.

SDD is categorized as Inverse Equities, while AVSC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.25% for AVSC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор