Сравнение SDD с AVSC
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDD returned -23.30%/yr vs 16.40%/yr for AVSC. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности SDD и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 16.49%.
SDD
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -22.77%
- 1 год
- -41.53%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- -26.75%
AVSC
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDD и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -23.94% | -14.69% | -13.60% | -25.99% | 17.44% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 16.49% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Correlation
The correlation between SDD and AVSC is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | -0.98 |
The correlation between SDD and AVSC has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. AVSC — Ранг доходности на риск
SDD
AVSC
Сравнение SDD c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDD | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.36 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.94 | -5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 15.33 | -16.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDD | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 2.14 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.40 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок SDD и AVSC
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -28.40% | -71.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.74% | -7.89% | -35.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.26% | -28.40% | -36.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -1.75% | -98.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.92% | -7.35% | -79.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.68% | 2.54% | +24.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и AVSC
ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 4.83% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 11.82% | +12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 18.18% | +17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.23% | 22.34% | +20.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.16% | 22.34% | +22.82% |
Сравнение комиссий SDD и AVSC
SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и AVSC
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности AVSC в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.93% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.11% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and AVSC have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDD has higher volatility (9.35%) compared to AVSC (4.83%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs AVSC's -28.40%.
On 3-year performance, AVSC leads with 16.40% vs -23.30% for SDD. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 16.40% return vs -23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.
SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.93% for AVSC.
SDD is categorized as Inverse Equities, while AVSC is Small Cap Value Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while AVSC tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.25% for AVSC.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор