Сравнение SDCP с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
SDCP и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCP и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCP и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 0.42% | 5.37% | 5.24% | 1.98% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.28% | 5.07% | 4.00% | 1.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCP показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.28%.
SDCP
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCP и VGSH
SDCP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Доходность на риск
SDCP vs. VGSH — Ранг доходности на риск
SDCP
VGSH
Сравнение SDCP c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCP | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 2.62 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 4.21 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.57 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 4.26 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | 16.28 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCP | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 1.02 | +1.64 |
Корреляция
Корреляция между SDCP и VGSH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCP и VGSH
Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VGSH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.27% | 5.16% | 5.25% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.95% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок SDCP и VGSH
Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCP | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -5.70% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -0.88% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.49% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.60% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.23% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCP и VGSH
Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCP | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.52% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 0.84% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 1.44% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 1.96% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 1.57% | +0.53% |