Сравнение SDCP с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SDCP и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCP и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCP и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 0.48% | 5.37% | 5.24% | 1.98% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCP показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%.
SDCP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCP и SCHO
SDCP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Доходность на риск
SDCP vs. SCHO — Ранг доходности на риск
SDCP
SCHO
Сравнение SDCP c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCP | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.44 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 3.92 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.50 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 4.42 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | 17.32 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCP | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.66 | 1.00 | +1.67 |
Корреляция
Корреляция между SDCP и SCHO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCP и SCHO
Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.27% | 5.16% | 5.25% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок SDCP и SCHO
Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCP | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -5.69% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -0.86% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.43% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.61% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.22% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCP и SCHO
Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.40%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCP | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.52% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 0.87% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 1.52% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 1.97% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 1.55% | +0.55% |