PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCP с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCP с MTBA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Simplify MBS ETF (MTBA).

SDCP и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SDCP и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCP и MTBA

2026 (YTD)202520242023
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%5.24%1.98%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.39%7.74%1.99%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, SDCP показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.39%.

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTBA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с FUSISDCP с TSECSDCP с SDSISDCP с MSTISDCP с PYLD
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS

Сравнение комиссий SDCP и MTBA

SDCP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

SDCP vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCP c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCPMTBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.34

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

1.85

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.25

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

1.78

+3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

7.17

+11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCP vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCP на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа MTBA равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCP и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCPMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.34

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

1.37

+1.29

Корреляция

Корреляция между SDCP и MTBA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCP и MTBA

Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности MTBA в 6.08%

TTM202520242023
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SDCP и MTBA

Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и MTBA.

Загрузка...

Показатели просадок

SDCPMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.00%

-3.48%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-2.69%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.76%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.74%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.67%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCP и MTBA

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.40%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDCPMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.65%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

2.09%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

3.33%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

3.97%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

3.97%

-1.87%