Сравнение SDCP с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
SDCP и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SDCP и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDCP и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 0.48% | 5.37% | 5.24% | 1.98% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SDCP показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
SDCP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDCP и JPIE
SDCP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
SDCP vs. JPIE — Ранг доходности на риск
SDCP
JPIE
Сравнение SDCP c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCP | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.74 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 3.66 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.69 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 3.41 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | 18.78 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.66 | 0.95 | +1.72 |
Корреляция
Корреляция между SDCP и JPIE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCP и JPIE
Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.27% | 5.16% | 5.25% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SDCP и JPIE
Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDCP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -9.96% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -1.72% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.53% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -2.17% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.31% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCP и JPIE
Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.40%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDCP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.87% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 1.09% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 2.11% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 3.57% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 3.57% | -1.47% |