PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCP с IEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCP с IEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).

SDCP и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SDCP и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCP и IEI

2026 (YTD)202520242023
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%5.24%1.98%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.13%6.96%1.81%3.07%

Доходность по периодам

С начала года, SDCP показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.13%.

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEI

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.73%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с SDSISDCP с TSECSDCP с FUSISDCP с MSTISDCP с PYLD
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TLHIEI с TIPIEI с IMTB

Сравнение комиссий SDCP и IEI

SDCP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%.

SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

SDCP vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCP c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCPIEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.09

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

1.64

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.20

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

1.78

+3.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

5.68

+12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCP vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCP на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа IEI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCP и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCPIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.09

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

0.71

+1.96

Корреляция

Корреляция между SDCP и IEI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCP и IEI

Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности IEI в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Просадки

Сравнение просадок SDCP и IEI

Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и IEI.

Загрузка...

Показатели просадок

SDCPIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.00%

-14.60%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-2.20%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.57%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-2.68%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.69%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCP и IEI

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.40%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDCPIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.25%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

2.06%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

3.44%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

4.75%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

3.93%

-1.83%