PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCP с GBAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCP с GBAB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB).

SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SDCP и GBAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCP и GBAB

2026 (YTD)202520242023
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%5.24%1.98%
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		-0.30%8.38%2.86%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, SDCP показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у GBAB с доходностью -0.30%.

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBAB

1 день
0.07%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-2.72%
1 год
3.13%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с TSECSDCP с FUSISDCP с SDSISDCP с MSTISDCP с PYLD
Часто сравнивают с GBAB:
GBAB с BABGBAB с TEAFGBAB с VGMGBAB с FKUTXGBAB с SGOVGBAB с MOGBAB с SPYI

Доходность на риск

SDCP vs. GBAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GBAB
Ранг доходности на риск GBAB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCP c GBAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCPGBABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

0.24

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

0.41

+3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.06

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

0.35

+5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

1.18

+17.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCP vs. GBAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCP на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа GBAB равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCP и GBAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCPGBABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.24

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

0.40

+2.26

Корреляция

Корреляция между SDCP и GBAB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCP и GBAB

Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности GBAB в 10.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBAB
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust		10.40%10.11%9.93%9.32%9.22%6.36%5.92%6.37%6.88%6.64%7.51%7.78%

Просадки

Сравнение просадок SDCP и GBAB

Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки GBAB в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и GBAB.

Загрузка...

Показатели просадок

SDCPGBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.00%

-35.81%

+34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-8.80%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-13.69%

+13.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-8.22%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.60%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCP и GBAB

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.40%, в то время как у Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDCPGBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

6.11%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

8.37%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

12.91%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

14.56%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

15.07%

-12.97%