Сравнение SDCI с VGK
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc., while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. SDCI is actively managed, while VGK is passively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 19.07%/yr vs 8.50%/yr for VGK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SDCI charges 0.70%/yr vs 0.06%/yr for VGK.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и VGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 23.24%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 7.69%.
SDCI
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 23.24%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- —
VGK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам SDCI и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 23.24% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 7.69% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -15.24% |
Correlation
The correlation between SDCI and VGK is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.26 |
The correlation between SDCI and VGK shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. VGK — Ранг доходности на риск
SDCI
VGK
Сравнение SDCI c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCI | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.49 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 5.52 | +5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDCI и VGK
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и VGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -63.61% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -12.09% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -14.31% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -32.74% | +14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -0.50% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -13.33% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.27% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и VGK
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 5.82% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 13.36% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 15.92% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 17.98% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 18.95% | -1.88% |
Сравнение комиссий SDCI и VGK
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и VGK
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VGK в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.99% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.76% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
SDCI and VGK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGK has higher volatility (5.82%) compared to SDCI (3.46%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs VGK's -63.61%.
On 5-year performance, SDCI leads with 19.07% vs 8.50% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 19.07% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.
SDCI has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.76% for VGK.
SDCI is categorized as Commodities, while VGK is Europe Equities. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for SDCI and 0.06% for VGK.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и VGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор