PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCI с BDRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both Commodities funds. SDCI is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 19.79%/yr vs -11.64%/yr for BDRY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SDCI charges 0.70%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 26.96%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.

SDCI

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
26.96%
6 месяцев
23.85%
1 год
38.59%
3 года*
22.95%
5 лет*
19.79%
10 лет*
—

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCI и BDRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		26.96%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-17.42%

Correlation

The correlation between SDCI and BDRY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.03

Сравнение распределения секторов SDCI и BDRY

Секторы
SDCI
BDRY

Финансовые услуги

15.4%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDCI
15.4%
BDRY
3.1%

Сырьевые материалы

SDCI

-

BDRY

-

Коммуникационные услуги

SDCI

-

BDRY

-

Потребительский циклический сектор

SDCI

-

BDRY

-

Потребительский защитный сектор

SDCI

-

BDRY

-

Энергетика

SDCI

-

BDRY

-

Здравоохранение

SDCI

-

BDRY

-

Промышленность

SDCI

-

BDRY

-

Недвижимость

SDCI

-

BDRY

-

Технологии

SDCI

-

BDRY

-

Коммунальные услуги

SDCI

-

BDRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA

Доходность на риск

SDCI vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCIBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.19

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.43

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

6.22

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

18.11

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDRY равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCIBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.19

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

-0.19

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.13

+0.80

Просадки

Сравнение просадок SDCI и BDRY

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и BDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCIBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-89.16%

+43.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-21.60%

+12.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-69.71%

+57.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-89.16%

+70.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-69.50%

+64.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-58.39%

+46.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

7.41%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и BDRY

Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 4.82%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCIBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

10.84%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

29.99%

-15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

42.26%

-25.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

60.69%

-42.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

62.56%

-45.48%

Сравнение комиссий SDCI и BDRY

SDCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и BDRY

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.90%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SDCI and BDRY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (10.84%) compared to SDCI (4.82%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs BDRY's -89.16%.

On 5-year performance, SDCI leads with 19.79% vs -11.64% for BDRY. On fees, SDCI is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 19.79% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDCI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

SDCI has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for BDRY.

They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and ETFMG. Their fees differ too: 0.70% for SDCI and 3.76% for BDRY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор