PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAIX с JHQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDAIX с JHQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).

SDAIX управляется Swan. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SDAIX и JHQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDAIX и JHQTX

2026 (YTD)20252024202320222021
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		-4.78%14.14%13.81%16.25%-17.87%20.69%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, SDAIX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у JHQTX с доходностью -3.00%.

SDAIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-2.45%
1 год
11.82%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Growth Fund

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с SDRIXSDAIX с PPFIXSDAIX с JDIEXSDAIX с SHIIXSDAIX с STTIXSDAIX с HRSTXSDAIX с APLIX
Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с SHIIXJHQTX с HRSTXJHQTX с GTSOXJHQTX с PPFIX

Сравнение комиссий SDAIX и JHQTX

SDAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии JHQTX в 0.60%.

SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

SDAIX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAIX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDAIXJHQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.07

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.60

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.71

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

6.76

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDAIX vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDAIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQTX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDAIX и JHQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDAIXJHQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.07

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.74

0.00

Корреляция

Корреляция между SDAIX и JHQTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAIX и JHQTX

SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM2025202420232022202120202019
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDAIX и JHQTX

Максимальная просадка SDAIX за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAIX и JHQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDAIXJHQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-18.72%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-5.98%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-18.72%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-4.37%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.25%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.51%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SDAIX и JHQTX

Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDAIXJHQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.92%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

5.80%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

9.50%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

9.69%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

9.66%

+3.83%