Сравнение SCZ с PXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH).
SCZ и PXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и PXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и PXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 32.72% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.64% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у PXH с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям PXH по среднегодовой доходности: 7.69% против 9.71% соответственно.
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
PXH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и PXH
SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PXH в 0.50%.
Доходность на риск
SCZ vs. PXH — Ранг доходности на риск
SCZ
PXH
Сравнение SCZ c PXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | PXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.57 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.17 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.11 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 9.45 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.12 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и PXH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и PXH
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности PXH в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.76% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и PXH
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, примерно равная максимальной просадке PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и PXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -63.63% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -13.78% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -29.59% | -7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | -40.42% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -6.55% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -17.00% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.08% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и PXH
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеют волатильность 7.37% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.57% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 12.04% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 18.52% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.71% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 20.21% | -2.86% |