PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCZ с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SCZ и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCZ и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		1.14%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции SCZ превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 7.69% против 7.06% соответственно.

SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с VWO
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с HDIVXIVFIX с TRERXIVFIX с PTSIXIVFIX с BEARXIVFIX с FSPSX

Сравнение комиссий SCZ и IVFIX

SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Доходность на риск

SCZ vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.98

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.58

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

4.08

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

17.43

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.98

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.83

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.04

Корреляция

Корреляция между SCZ и IVFIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и IVFIX

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и IVFIX

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCZIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-51.49%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-8.47%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-21.29%

-15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-33.46%

-7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-6.58%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-11.69%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.98%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и IVFIX

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCZIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

4.54%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

8.10%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

14.63%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

12.96%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

14.74%

+2.61%