PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с IVFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and IVFIX (Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund) are both funds - SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index, while IVFIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, SCZ returned 8.03%/yr vs 6.83%/yr for IVFIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.86%/yr for IVFIX.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у IVFIX с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции SCZ превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.03% против 6.83% соответственно.

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%

IVFIX

1 день
0.42%
1 месяц
-0.70%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.36%
1 год
16.08%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.14%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.24%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Correlation

The correlation between SCZ and IVFIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г.

0.78

Over the past year, the correlation between SCZ and IVFIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BEARXIVFIX с TRERXIVFIX с BRK-BIVFIX с PTSIXIVFIX с SCHFIVFIX с AWPAXIVFIX с FAOAX

Доходность на риск

SCZ vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZIVFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.57

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.25

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.71

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

7.31

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.21

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SCZ и IVFIX

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IVFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-51.49%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-6.97%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-10.75%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-21.29%

-15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-33.46%

-7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-5.67%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-11.62%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.59%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и IVFIX

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 4.57%, в то время как у Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.83%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

9.35%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

12.10%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

13.13%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

14.78%

+2.65%

Сравнение комиссий SCZ и IVFIX

SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и IVFIX

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности IVFIX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.58%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SCZ and IVFIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVFIX has higher volatility (4.83%) compared to SCZ (4.57%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs IVFIX's -51.49%.

SCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и IVFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор