PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с DDLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCZ с DDLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS).

SCZ и DDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCZ и DDLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		1.14%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		1.35%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у DDLS с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям DDLS по среднегодовой доходности: 7.69% против 9.66% соответственно.

SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%

DDLS

1 день
3.60%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.68%
1 год
27.90%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с VWO
Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG

Сравнение комиссий SCZ и DDLS

SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DDLS в 0.48%.

DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Доходность на риск

SCZ vs. DDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZDDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.77

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.45

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.47

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

10.02

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. DDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDLS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZDDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.62

-0.37

Корреляция

Корреляция между SCZ и DDLS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и DDLS

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности DDLS в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.70%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и DDLS

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и DDLS.

Загрузка...

Показатели просадок

SCZDDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-36.80%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.69%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-19.87%

-17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-36.80%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-7.20%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-5.74%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.63%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и DDLS

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) имеют волатильность 7.37% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCZDDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.18%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

9.94%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

15.85%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

13.63%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

15.59%

+1.76%