PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCZ с DDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с DDLS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - SCZ tracks the MSCI EAFE Small Cap Index while DDLS tracks the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCZ returned 8.46%/yr vs 10.11%/yr for DDLS. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.48%/yr for DDLS.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям DDLS по среднегодовой доходности: 8.46% против 10.11% соответственно.

SCZ

1 день
0.61%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
5.42%
С начала года
12.37%
1 год
20.75%
3 года*
16.45%
5 лет*
5.64%
10 лет*
8.46%
Всё время*
5.65%

DDLS

1 день
0.67%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
3.26%
С начала года
8.48%
1 год
17.21%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.92%
10 лет*
10.11%
Всё время*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DDLS

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
$840.91K$804.74K$928.95K

SCZ

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
$136.46M$136.20M$129.54M

Сравнение доходности по годам SCZ и DDLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		12.37%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		8.48%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%

Correlation

The correlation between SCZ and DDLS is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between SCZ and DDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCZ и DDLS

Секторы
SCZ
DDLS

Промышленность

24.2%
28.1%

Финансовые услуги

12.7%
13.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.8%

Технологии

11.0%
9.0%

Недвижимость

9.9%
7.5%

Сырьевые материалы

9.7%
9.1%

Здравоохранение

6.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.1%

Энергетика

3.3%
2.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Промышленность

SCZ
24.2%
DDLS
28.1%

Финансовые услуги

SCZ
12.7%
DDLS
13.8%

Потребительский циклический сектор

SCZ
12.5%
DDLS
12.8%

Технологии

SCZ
11.0%
DDLS
9.0%

Недвижимость

SCZ
9.9%
DDLS
7.5%

Сырьевые материалы

SCZ
9.7%
DDLS
9.1%

Здравоохранение

SCZ
6.1%
DDLS
3.6%

Потребительский защитный сектор

SCZ
4.8%
DDLS
7.7%

Коммуникационные услуги

SCZ
3.6%
DDLS
4.1%

Энергетика

SCZ
3.3%
DDLS
2.4%

Коммунальные услуги

SCZ
2.1%
DDLS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с DLSDDLS с ISVLDDLS с EPIDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOG

Доходность на риск

SCZ vs. DDLS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCZ c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCZDDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.31

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.92

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.62

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

5.51

+1.11

SCZ vs. DDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDLS равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCZ и DDLS

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и DDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZDDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-36.80%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.69%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-11.66%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-19.87%

-17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-36.80%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-5.66%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.13%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и DDLS

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZDDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.17%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

11.16%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

13.20%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

13.78%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.45%

+1.72%

Сравнение комиссий SCZ и DDLS

SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DDLS в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и DDLS

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности DDLS в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.56%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.10%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SCZ and DDLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCZ has higher volatility (4.36%) compared to DDLS (3.17%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs DDLS's -36.80%.

On 10-year performance, DDLS leads with 10.11% vs 8.46% for SCZ. On fees, SCZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DDLS has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDLS has performed better with a 10.11% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for DDLS.

DDLS has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 3.10% for SCZ.

SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index, while DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.48% for DDLS.

SCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и DDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор