Сравнение SCZ с CGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV).
SCZ и CGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. CGV - это активно управляемый фонд от Conductor Fund. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SCZ и CGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и CGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -3.07% |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 6.16% | 23.11% | -3.34% | 5.72% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у CGV с доходностью 6.16%.
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
CGV
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и CGV
SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CGV в 1.25%.
Доходность на риск
SCZ vs. CGV — Ранг доходности на риск
SCZ
CGV
Сравнение SCZ c CGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | CGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.90 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.54 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.49 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 9.59 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | CGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.90 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.69 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и CGV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и CGV
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности CGV в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 5.17% | 4.58% | 2.87% | 4.56% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и CGV
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки CGV в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и CGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | CGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -16.64% | -45.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -12.13% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -8.21% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -3.67% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.15% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и CGV
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Conductor Global Equity Value ETF (CGV) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | CGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 6.94% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 10.88% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 16.21% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 13.39% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 13.39% | +3.96% |