PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с CGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с CGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and CGV (Conductor Global Equity Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. SCZ is passively managed, while CGV is actively managed. Over the past 3 years, SCZ returned 16.13%/yr vs 12.42%/yr for CGV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCZ charges 0.40%/yr vs 1.25%/yr for CGV.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и CGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у CGV с доходностью 12.00%.

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%

CGV

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.01%
С начала года
12.00%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.77%
3 года*
12.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и CGV

2026 (YTD)2025202420232022
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%12.98%-3.07%
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		12.00%23.11%-3.34%5.72%3.44%

Correlation

The correlation between SCZ and CGV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.82

The correlation between SCZ and CGV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCZ и CGV

Секторы
SCZ
CGV

Промышленность

24.6%
14.9%

Финансовые услуги

12.5%
4.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.1%

Сырьевые материалы

10.7%
21.1%

Недвижимость

10.3%
1.3%

Технологии

9.1%
9.3%

Здравоохранение

5.5%
5.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
14.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.2%

Энергетика

3.7%
12.7%

Коммунальные услуги

2.8%
3.9%

Промышленность

SCZ
24.6%
CGV
14.9%

Финансовые услуги

SCZ
12.5%
CGV
4.9%

Потребительский циклический сектор

SCZ
11.8%
CGV
10.1%

Сырьевые материалы

SCZ
10.7%
CGV
21.1%

Недвижимость

SCZ
10.3%
CGV
1.3%

Технологии

SCZ
9.1%
CGV
9.3%

Здравоохранение

SCZ
5.5%
CGV
5.3%

Потребительский защитный сектор

SCZ
5.0%
CGV
14.3%

Коммуникационные услуги

SCZ
4.1%
CGV
2.2%

Энергетика

SCZ
3.7%
CGV
12.7%

Коммунальные услуги

SCZ
2.8%
CGV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Conductor Global Equity Value ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с AVDVCGV с FDTSCGV с ISCFCGV с FNDCCGV с HSCZ

Доходность на риск

SCZ vs. CGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c CGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZCGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.98

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.65

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.30

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

8.42

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. CGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и CGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZCGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.98

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.77

-0.50

Просадки

Сравнение просадок SCZ и CGV

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки CGV в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и CGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZCGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-16.64%

-45.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.13%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-16.64%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-3.75%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-3.65%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.31%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и CGV

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 4.57%, в то время как у Conductor Global Equity Value ETF (CGV) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZCGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.19%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.66%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

14.08%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

13.53%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

13.53%

+3.90%

Сравнение комиссий SCZ и CGV

SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CGV в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и CGV

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности CGV в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		4.90%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SCZ and CGV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGV has higher volatility (5.19%) compared to SCZ (4.57%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs CGV's -16.64%.

On 3-year performance, SCZ leads with 16.13% vs 12.42% for CGV. On fees, SCZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SCZ has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCZ has performed better with a 16.13% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.

CGV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.01% for SCZ.

They also come from different issuers: iShares and Conductor Fund. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 1.25% for CGV.

CGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и CGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор