PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCZ с CGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCZ и CGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCZ и CGV


2026 (YTD)2025202420232022
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
1.14%32.08%1.52%12.98%-3.07%
CGV
Conductor Global Equity Value ETF
6.16%23.11%-3.34%5.72%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у CGV с доходностью 6.16%.


SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%

CGV

1 день
2.83%
1 месяц
-8.21%
С начала года
6.16%
6 месяцев
9.28%
1 год
30.67%
3 года*
9.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Conductor Global Equity Value ETF

Сравнение комиссий SCZ и CGV

SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CGV в 1.25%.


Доходность на риск

SCZ vs. CGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина

CGV
Ранг доходности на риск CGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c CGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCZCGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.90

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.54

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.49

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

9.59

-0.59

SCZ vs. CGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGV равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и CGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCZCGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.69

-0.45

Корреляция

Корреляция между SCZ и CGV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и CGV

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности CGV в 5.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
CGV
Conductor Global Equity Value ETF
5.17%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и CGV

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки CGV в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и CGV.


Загрузка...

Показатели просадок


SCZCGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-16.64%

-45.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.13%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-8.21%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-3.67%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.15%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и CGV

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Conductor Global Equity Value ETF (CGV) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCZCGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

6.94%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.88%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

16.21%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

13.39%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

13.39%

+3.96%