PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGV с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGV с DXIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGV (Conductor Global Equity Value ETF) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CGV returned 18.23% vs 25.39% for DXIV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CGV charges 1.25%/yr vs 0.30%/yr for DXIV.

Доходность

Сравнение доходности CGV и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGV показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у DXIV с доходностью 10.36%.

CGV

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.48%
6 месяцев
1.92%
С начала года
6.90%
1 год
18.23%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

DXIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
6.93%
С начала года
10.36%
1 год
25.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGV и DXIV

2026 (YTD)20252024
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		6.90%23.11%-1.97%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		10.36%39.12%-3.78%

Correlation

The correlation between CGV and DXIV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.80

The correlation between CGV and DXIV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGV и DXIV

Секторы
CGV
DXIV

Сырьевые материалы

21.2%
13.1%

Промышленность

14.3%
19.1%

Потребительский защитный сектор

12.6%
6.1%

Энергетика

11.7%
8.8%

Технологии

11.7%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.6%

Финансовые услуги

5.2%
17.4%

Здравоохранение

4.2%
6.4%

Коммунальные услуги

4.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
5.5%

Недвижимость

1.2%
1.4%

Сырьевые материалы

CGV
21.2%
DXIV
13.1%

Промышленность

CGV
14.3%
DXIV
19.1%

Потребительский защитный сектор

CGV
12.6%
DXIV
6.1%

Энергетика

CGV
11.7%
DXIV
8.8%

Технологии

CGV
11.7%
DXIV
8.1%

Потребительский циклический сектор

CGV
10.3%
DXIV
11.6%

Финансовые услуги

CGV
5.2%
DXIV
17.4%

Здравоохранение

CGV
4.2%
DXIV
6.4%

Коммунальные услуги

CGV
4.0%
DXIV
2.4%

Коммуникационные услуги

CGV
3.6%
DXIV
5.5%

Недвижимость

CGV
1.2%
DXIV
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conductor Global Equity Value ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с FDTSCGV с FNDCCGV с ISCFCGV с AVDVCGV с HSCZ
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с ALLWDXIV с CGVIXDXIV с VXUSDXIV с AVDEDXIV с DFAW

Доходность на риск

CGV vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGV c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGVDXIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.80

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.49

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.35

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

9.02

-4.53

CGV vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGV на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа DXIV равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGV и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGV и DXIV

Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и DXIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGVDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-13.71%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.84%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-1.76%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.44%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.82%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CGV и DXIV

Текущая волатильность для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) составляет 3.05%, в то время как у Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что CGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGVDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.20%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.11%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

14.16%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

15.43%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

15.43%

-1.80%

Сравнение комиссий CGV и DXIV

CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGV и DXIV

Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности DXIV в 2.40%

ПозицияTTM2025202420232022
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		4.90%4.58%2.87%4.56%0.71%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.40%2.50%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGV and DXIV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXIV has higher volatility (4.20%) compared to CGV (3.05%). In terms of maximum drawdown, CGV dropped -16.64% vs DXIV's -13.71%.

On 1-year performance, DXIV leads with 25.39% vs 18.23% for CGV. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, CGV has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 25.39% return vs 18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.

CGV has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.40% for DXIV.

They also come from different issuers: Conductor Fund and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 1.25% for CGV and 0.30% for DXIV.

DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGV и DXIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор