PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGV с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGV с FDTS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CGV (Conductor Global Equity Value ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. CGV is actively managed, while FDTS is passively managed. Over the past 3 years, CGV returned 11.83%/yr vs 23.38%/yr for FDTS. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CGV charges 1.25%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности CGV и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGV показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 17.85%.

CGV

1 день
0.34%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
2.81%
С начала года
10.56%
1 год
21.52%
3 года*
11.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.55%

FDTS

1 день
0.76%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
5.44%
С начала года
17.85%
1 год
34.14%
3 года*
23.38%
5 лет*
10.95%
10 лет*
10.33%
Всё время*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CGV

Conductor Global Equity Value ETF
$256.61K$205.17K$302.24K

FDTS

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
$104.83K$60.97K$76.69K

Сравнение доходности по годам CGV и FDTS

2026 (YTD)2025202420232022
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		10.56%23.11%-3.34%5.72%3.64%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		17.85%51.17%2.44%10.96%-1.00%

Correlation

The correlation between CGV and FDTS is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2022 г.

0.77

The correlation between CGV and FDTS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGV и FDTS

Секторы
CGV
FDTS

Сырьевые материалы

18.1%
10.5%

Промышленность

15.9%
22.1%

Энергетика

12.9%
3.8%

Потребительский защитный сектор

11.2%
4.9%

Технологии

10.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
19.2%

Здравоохранение

5.9%
2.7%

Финансовые услуги

5.6%
12.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.0%

Коммунальные услуги

4.1%
2.6%

Недвижимость

1.1%
4.5%

Сырьевые материалы

CGV
18.1%
FDTS
10.5%

Промышленность

CGV
15.9%
FDTS
22.1%

Энергетика

CGV
12.9%
FDTS
3.8%

Потребительский защитный сектор

CGV
11.2%
FDTS
4.9%

Технологии

CGV
10.8%
FDTS
14.5%

Потребительский циклический сектор

CGV
10.3%
FDTS
19.2%

Здравоохранение

CGV
5.9%
FDTS
2.7%

Финансовые услуги

CGV
5.6%
FDTS
12.3%

Коммуникационные услуги

CGV
4.1%
FDTS
3.0%

Коммунальные услуги

CGV
4.1%
FDTS
2.6%

Недвижимость

CGV
1.1%
FDTS
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conductor Global Equity Value ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с CGV:
CGV с VOOCGV с QQQCGV с AVDVCGV с FNDCCGV с HSCZCGV с ISCFCGV с DXIV
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с ISCFFDTS с VYMIFDTS с SMMV

Доходность на риск

CGV vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CGV
Ранг доходности на риск CGV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CGV c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGVFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.76

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.43

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.62

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

6.88

-2.00

CGV vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGV на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGV и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGV и FDTS

Максимальная просадка CGV за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGV и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGVFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-51.26%

+34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.11%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-13.19%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-5.52%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-10.63%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.98%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CGV и FDTS

Текущая волатильность для Conductor Global Equity Value ETF (CGV) составляет 4.36%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что CGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGVFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

7.02%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

17.06%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

19.55%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

29.56%

-15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

24.91%

-11.23%

Сравнение комиссий CGV и FDTS

CGV берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGV и FDTS

Дивидендная доходность CGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FDTS в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGV
Conductor Global Equity Value ETF		4.74%4.58%2.87%4.56%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.77%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы

CGV and FDTS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (7.02%) compared to CGV (4.36%). In terms of maximum drawdown, CGV dropped -16.64% vs FDTS's -51.26%.

On 3-year performance, FDTS leads with 23.38% vs 11.83% for CGV. On fees, FDTS is cheaper at 0.80% per year. On volatility, CGV has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDTS has performed better with a 23.38% return vs 11.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDTS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.25% for CGV.

CGV has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 2.77% for FDTS.

They also come from different issuers: Conductor and First Trust. Their fees differ too: 1.25% for CGV and 0.80% for FDTS.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGV и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор